PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHCLX с CTIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHCLX с CTIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX).

CHCLX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 июл. 1938 г.. CTIGX управляется Calamos. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CHCLX и CTIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHCLX и CTIGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CHCLX
AB Discovery Growth Fund		-3.46%6.67%17.37%18.72%-36.11%11.63%52.90%6.83%
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		0.46%21.21%44.09%12.26%-34.88%7.64%58.94%-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, CHCLX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 0.46%.

CHCLX

1 день
5.43%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-0.09%
1 год
17.91%
3 года*
10.15%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
11.76%

CTIGX

1 день
5.87%
1 месяц
-6.37%
С начала года
0.46%
6 месяцев
4.63%
1 год
39.29%
3 года*
23.19%
5 лет*
5.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Discovery Growth Fund

Calamos Timpani SMID Growth Fund

Часто сравнивают с CHCLX:
CHCLX с FDEGXCHCLX с PRDMXCHCLX с UPROCHCLX с FXAIXCHCLX с SSMHXCHCLX с ALTFXCHCLX с BQMGX
Часто сравнивают с CTIGX:
CTIGX с BMDSXCTIGX с MGOYXCTIGX с FRSGXCTIGX с MEFAXCTIGX с BFGFXCTIGX с ADJEXCTIGX с EISMX

Сравнение комиссий CHCLX и CTIGX

CHCLX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии CTIGX в 1.10%.

CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund
CHCLX
AB Discovery Growth Fund

Доходность на риск

CHCLX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHCLX
Ранг доходности на риск CHCLX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHCLX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCLX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCLX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCLX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCLX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CTIGX
Ранг доходности на риск CTIGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTIGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTIGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTIGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTIGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTIGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHCLX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHCLXCTIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.37

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.93

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

3.51

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

12.62

-8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHCLX vs. CTIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHCLX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа CTIGX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHCLX и CTIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHCLXCTIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.37

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.19

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.41

-0.04

Корреляция

Корреляция между CHCLX и CTIGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCLX и CTIGX

Дивидендная доходность CHCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности CTIGX в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHCLX
AB Discovery Growth Fund		12.02%11.60%0.00%0.00%0.00%17.54%15.15%13.36%20.33%6.74%0.00%6.08%
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		4.57%4.59%2.80%0.00%0.00%11.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHCLX и CTIGX

Максимальная просадка CHCLX за все время составила -63.85%, что больше максимальной просадки CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCLX и CTIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHCLXCTIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.85%

-46.26%

-17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-11.56%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.63%

-46.26%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.60%

-6.37%

-7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-19.05%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

3.21%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CHCLX и CTIGX

Текущая волатильность для AB Discovery Growth Fund (CHCLX) составляет 11.03%, в то время как у Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что CHCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHCLXCTIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

12.85%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.53%

20.84%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

28.76%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

26.85%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

29.11%

-4.26%