Сравнение CHCI с YSXT
CHCI (Comstock Holding Companies, Inc.) and YSXT (YSX Tech. Co., Ltd) are both stocks. CHCI operates in Real Estate - Diversified (Real Estate), while YSXT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past year, CHCI returned 61.44% vs -86.58% for YSXT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHCI и YSXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHCI показывает доходность 36.92%, что значительно выше, чем у YSXT с доходностью -18.40%.
CHCI
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- 36.92%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- 61.44%
- 3 года*
- 65.50%
- 5 лет*
- 20.17%
- 10 лет*
- 24.35%
YSXT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -18.40%
- 6 месяцев
- -56.22%
- 1 год
- -86.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHCI и YSXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CHCI Comstock Holding Companies, Inc. | 36.92% | 43.81% | -0.37% |
YSXT YSX Tech. Co., Ltd | -18.40% | -65.75% | -15.31% |
Correlation
The correlation between CHCI and YSXT is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
CHCI:
$166.94M
YSXT:
$23.91M
CHCI:
$1.66
YSXT:
$0.39
CHCI:
9.56
YSXT:
2.61
CHCI:
1.04
YSXT:
0.28
CHCI:
2.47
YSXT:
0.17
CHCI:
2.32
YSXT:
0.78
CHCI:
$67.67M
YSXT:
$138.94M
CHCI:
$15.13M
YSXT:
$14.73M
CHCI:
$13.31M
YSXT:
$11.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHCI vs. YSXT — Ранг доходности на риск
CHCI
YSXT
Сравнение CHCI c YSXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) и YSX Tech. Co., Ltd (YSXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHCI | YSXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.75 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -1.00 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | -1.23 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHCI | YSXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.87 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.49 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок CHCI и YSXT
Максимальная просадка CHCI за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки YSXT в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCI и YSXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHCI | YSXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -88.12% | -11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.23% | -86.67% | +42.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.35% | -87.10% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.10% | -59.31% | -32.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.11% | 72.27% | -49.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHCI и YSXT
Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с YSX Tech. Co., Ltd (YSXT) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что CHCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHCI | YSXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.43% | 12.58% | +7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.44% | 61.24% | -18.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.88% | 99.63% | -34.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.63% | 129.48% | -67.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.16% | 129.48% | -36.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHCI и YSXT
Ни CHCI, ни YSXT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHCI и YSXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comstock Holding Companies, Inc. и YSX Tech. Co., Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHCI и YSXT
CHCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Holding Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.78M при выручке в 17.45M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
YSXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YSX Tech. Co., Ltd сообщила о валовой прибыли в 3.97M при выручке в 40.99M, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.
CHCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Holding Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.54M при выручке в 17.45M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
YSXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YSX Tech. Co., Ltd сообщила об операционной прибыли в 2.91M при выручке в 40.99M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
CHCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Holding Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.99M при выручке в 17.45M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
YSXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YSX Tech. Co., Ltd сообщила о чистой прибыли в 2.68M при выручке в 40.99M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
CHCI and YSXT have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHCI has higher volatility (20.43%) compared to YSXT (12.58%). In terms of maximum drawdown, CHCI dropped -99.80% vs YSXT's -88.12%.
CHCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHCI и YSXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор