Сравнение CHC.AX с MTSFY
CHC.AX (Charter Hall Group) and MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) are both stocks. Both operate in the Real Estate - Diversified industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, CHC.AX returned 9.88%/yr vs 4.96%/yr for MTSFY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHC.AX и MTSFY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHC.AX торгуется в AUD, в то время как MTSFY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MTSFY были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHC.AX показывает доходность -17.51%, что значительно выше, чем у MTSFY с доходностью -22.91%.
CHC.AX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- -17.51%
- 6 месяцев
- -16.19%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 18.81%
MTSFY
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- -22.91%
- 6 месяцев
- -24.38%
- 1 год
- -10.34%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHC.AX и MTSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHC.AX Charter Hall Group | -17.51% | 74.28% | 23.40% | 4.43% | -39.72% | 43.02% | 36.93% | 53.98% | 37.62% |
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | -22.91% | 33.38% | 9.28% | 34.98% | -1.68% | -3.40% | -18.85% | 11.88% | 17.27% |
Correlation
The correlation between CHC.AX and MTSFY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHC.AX vs. MTSFY — Ранг доходности на риск
CHC.AX
MTSFY
Сравнение CHC.AX c MTSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charter Hall Group (CHC.AX) и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHC.AX | MTSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.96 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.30 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | -0.78 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHC.AX | MTSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.36 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.17 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.16 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CHC.AX и MTSFY
Максимальная просадка CHC.AX за все время составила -93.44%, что больше максимальной просадки MTSFY в -48.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHC.AX и MTSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHC.AX | MTSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.44% | -48.67% | -44.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.88% | -34.56% | +6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.88% | -34.56% | +6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -34.56% | -23.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.25% | -33.31% | +12.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.82% | -20.05% | -11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.65% | 13.22% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHC.AX и MTSFY
Текущая волатильность для Charter Hall Group (CHC.AX) составляет 11.06%, в то время как у Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) волатильность равна 13.12%. Это указывает на то, что CHC.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHC.AX | MTSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 13.12% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.98% | 22.59% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.69% | 29.21% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.88% | 28.75% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.22% | 33.04% | -1.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHC.AX и MTSFY
Дивидендная доходность CHC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHC.AX Charter Hall Group | 2.44% | 2.01% | 3.23% | 3.64% | 3.45% | 1.89% | 2.50% | 3.13% | 4.41% | 5.18% | 5.91% | 5.59% |
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | 0.00% | 0.98% | 1.26% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHC.AX и MTSFY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charter Hall Group и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHC.AX and MTSFY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHC.AX и MTSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор