Сравнение CH5.L с 500G.L
CH5.L (Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF) and 500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - CH5.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while 500G.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. CH5.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for 500G.L.
Доходность
Сравнение доходности CH5.L и 500G.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CH5.L
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- -26.47%
- 5 лет*
- -13.28%
- 10 лет*
- -3.08%
500G.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CH5.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск
CH5.L
500G.L
Сравнение CH5.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF (CH5.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CH5.L | 500G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CH5.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CH5.L и 500G.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CH5.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.83% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.47% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CH5.L и 500G.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CH5.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.96% | — | — |
Сравнение комиссий CH5.L и 500G.L
CH5.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии 500G.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CH5.L и 500G.L
Ни CH5.L, ни 500G.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, 500G.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500G.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CH5.L.
CH5.L is categorized as Health & Biotech Equities, while 500G.L is S&P 500. CH5.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while 500G.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.25% for CH5.L and 0.15% for 500G.L.
Подберите оптимальное распределение для CH5.L и 500G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор