PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXF.TO с ZXM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGXF.TO с ZXM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO).

CGXF.TO и ZXM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGXF.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 3 мар. 2022 г.. ZXM.TO - это пассивный фонд от CI, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CGXF.TO и ZXM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGXF.TO и ZXM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		10.24%114.19%11.88%1.43%1.89%-6.21%15.23%20.53%-18.76%5.51%
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged		7.27%35.75%21.41%14.22%-20.61%25.67%16.23%30.39%-17.00%28.15%

Доходность по периодам

С начала года, CGXF.TO показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у ZXM.TO с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции CGXF.TO превзошли акции ZXM.TO по среднегодовой доходности: 13.84% против 12.86% соответственно.

CGXF.TO

1 день
3.11%
1 месяц
-14.66%
С начала года
10.24%
6 месяцев
20.81%
1 год
75.79%
3 года*
35.42%
5 лет*
21.92%
10 лет*
13.84%

ZXM.TO

1 день
3.46%
1 месяц
-3.97%
С начала года
7.27%
6 месяцев
15.20%
1 год
41.01%
3 года*
24.05%
5 лет*
13.92%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common

CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged

Часто сравнивают с CGXF.TO:
CGXF.TO с CCOM.TOCGXF.TO с VXM-B.TOCGXF.TO с CMNY.TOCGXF.TO с HGGG.TOCGXF.TO с CGL.TOCGXF.TO с GDMNCGXF.TO с HUG.TO
Часто сравнивают с ZXM.TO:
ZXM.TO с WXM.TOZXM.TO с VXM.TOZXM.TO с XDSR.TOZXM.TO с XEC.TOZXM.TO с FCIM.NEOZXM.TO с FCIL.NEOZXM.TO с CCOM.TO

Сравнение комиссий CGXF.TO и ZXM.TO

CGXF.TO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии ZXM.TO в 0.67%.

CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged

Доходность на риск

CGXF.TO vs. ZXM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXF.TO
Ранг доходности на риск CGXF.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXF.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXF.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXF.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXF.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXF.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ZXM.TO
Ранг доходности на риск ZXM.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZXM.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZXM.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZXM.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXF.TO c ZXM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXF.TOZXM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.38

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.87

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.57

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

3.84

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

14.42

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXF.TO vs. ZXM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXF.TO на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZXM.TO равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXF.TO и ZXM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXF.TOZXM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.38

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.89

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.78

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.73

-0.67

Корреляция

Корреляция между CGXF.TO и ZXM.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXF.TO и ZXM.TO

Дивидендная доходность CGXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности ZXM.TO в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		9.24%7.43%8.09%8.92%8.54%8.59%11.01%6.69%7.97%6.99%10.68%11.75%
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged		2.36%2.39%2.97%3.57%5.50%1.58%0.86%1.19%1.49%0.89%1.19%1.11%

Просадки

Сравнение просадок CGXF.TO и ZXM.TO

Максимальная просадка CGXF.TO за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки ZXM.TO в -35.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXF.TO и ZXM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGXF.TOZXM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-35.22%

-53.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-10.36%

-17.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

-26.93%

-10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.68%

-35.22%

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.79%

-5.09%

-9.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.84%

-6.51%

-24.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

2.76%

+4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXF.TO и ZXM.TO

CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что CGXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGXF.TOZXM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.99%

7.37%

+7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.93%

10.45%

+22.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.86%

17.31%

+22.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.17%

15.69%

+14.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.10%

16.59%

+13.51%