PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXF.TO с ZGLH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGXF.TO с ZGLH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO).

CGXF.TO и ZGLH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGXF.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 3 мар. 2022 г.. ZGLH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGXF.TO и ZGLH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGXF.TO и ZGLH.TO

2026 (YTD)20252024
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		10.24%114.19%20.44%
ZGLH.TO
BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF		9.60%61.24%18.72%

Доходность по периодам

С начала года, CGXF.TO показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у ZGLH.TO с доходностью 9.60%.

CGXF.TO

1 день
3.11%
1 месяц
-14.66%
С начала года
10.24%
6 месяцев
20.81%
1 год
75.79%
3 года*
35.42%
5 лет*
21.92%
10 лет*
13.84%

ZGLH.TO

1 день
1.66%
1 месяц
-10.94%
С начала года
9.60%
6 месяцев
21.63%
1 год
49.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common

BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF

Часто сравнивают с CGXF.TO:
CGXF.TO с VXM-B.TOCGXF.TO с CCOM.TOCGXF.TO с CMNY.TOCGXF.TO с HGGG.TOCGXF.TO с CGL.TOCGXF.TO с GDMNCGXF.TO с HUG.TO
Часто сравнивают с ZGLH.TO:
ZGLH.TO с ZGLD.TOZGLH.TO с KILO-B.TOZGLH.TO с CGL-C.TOZGLH.TO с ZGD.TOZGLH.TO с KILO.TOZGLH.TO с HGGG.TOZGLH.TO с HUG.TO

Сравнение комиссий CGXF.TO и ZGLH.TO

CGXF.TO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии ZGLH.TO в 0.23%.

CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common
ZGLH.TO
BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF

Доходность на риск

CGXF.TO vs. ZGLH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXF.TO
Ранг доходности на риск CGXF.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXF.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXF.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXF.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXF.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXF.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ZGLH.TO
Ранг доходности на риск ZGLH.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLH.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLH.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLH.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLH.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLH.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXF.TO c ZGLH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXF.TOZGLH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.81

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.24

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.50

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

9.10

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXF.TO vs. ZGLH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXF.TO на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGLH.TO равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXF.TO и ZGLH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXF.TOZGLH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.81

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.97

-1.91

Корреляция

Корреляция между CGXF.TO и ZGLH.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXF.TO и ZGLH.TO

Дивидендная доходность CGXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, тогда как ZGLH.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		9.24%7.43%8.09%8.92%8.54%8.59%11.01%6.69%7.97%6.99%10.68%11.75%
ZGLH.TO
BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGXF.TO и ZGLH.TO

Максимальная просадка CGXF.TO за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки ZGLH.TO в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXF.TO и ZGLH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGXF.TOZGLH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-19.51%

-69.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-19.51%

-7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.79%

-12.04%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.84%

-2.72%

-28.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

5.35%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXF.TO и ZGLH.TO

CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что CGXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZGLH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGXF.TOZGLH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.99%

10.55%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.93%

23.63%

+9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.86%

27.20%

+12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.17%

22.13%

+8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.10%

22.13%

+7.97%