PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXF.TO с ZGLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGXF.TO с ZGLD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO).

CGXF.TO и ZGLD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGXF.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 3 мар. 2022 г.. ZGLD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGXF.TO и ZGLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGXF.TO и ZGLD.TO

2026 (YTD)20252024
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		6.89%114.19%20.44%
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		11.93%55.82%28.23%

Доходность по периодам

С начала года, CGXF.TO показывает доходность 6.89%, что значительно ниже, чем у ZGLD.TO с доходностью 11.93%.

CGXF.TO

1 день
6.44%
1 месяц
-17.38%
С начала года
6.89%
6 месяцев
18.28%
1 год
70.32%
3 года*
34.03%
5 лет*
21.17%
10 лет*
13.49%

ZGLD.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-9.24%
С начала года
11.93%
6 месяцев
22.61%
1 год
48.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Часто сравнивают с CGXF.TO:
CGXF.TO с CCOM.TOCGXF.TO с HGGG.TOCGXF.TO с VXM-B.TOCGXF.TO с CMNY.TOCGXF.TO с CGL.TOCGXF.TO с GDMNCGXF.TO с SBT.TO
Часто сравнивают с ZGLD.TO:
ZGLD.TO с CGL-C.TOZGLD.TO с KILO.TOZGLD.TO с MNT.TOZGLD.TO с PHYS.TOZGLD.TO с XGD.TOZGLD.TO с XEQT.TOZGLD.TO с VALT.TO

Сравнение комиссий CGXF.TO и ZGLD.TO

CGXF.TO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии ZGLD.TO в 0.23%.

CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Доходность на риск

CGXF.TO vs. ZGLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXF.TO
Ранг доходности на риск CGXF.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXF.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXF.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXF.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXF.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXF.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ZGLD.TO
Ранг доходности на риск ZGLD.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXF.TO c ZGLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXF.TOZGLD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.86

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.33

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

2.72

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

9.45

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXF.TO vs. ZGLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXF.TO на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGLD.TO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXF.TO и ZGLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXF.TOZGLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.86

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

2.32

-2.27

Корреляция

Корреляция между CGXF.TO и ZGLD.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXF.TO и ZGLD.TO

Дивидендная доходность CGXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, тогда как ZGLD.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		9.53%7.43%8.09%8.92%8.54%8.59%11.01%6.69%7.97%6.99%10.68%11.75%
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGXF.TO и ZGLD.TO

Максимальная просадка CGXF.TO за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки ZGLD.TO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXF.TO и ZGLD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGXF.TOZGLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-17.23%

-71.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-17.23%

-10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.38%

-9.24%

-8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.85%

-2.61%

-28.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

4.96%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXF.TO и ZGLD.TO

CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что CGXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZGLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGXF.TOZGLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.05%

10.15%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.80%

23.03%

+9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.76%

26.00%

+13.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.17%

20.69%

+9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.09%

20.69%

+9.40%