Сравнение CGXF.TO с RGPM.NEO
CGXF.TO (CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common) and RGPM.NEO (RBC Global Precious Metals Fund) are both exchange-traded funds - CGXF.TO is a Gold fund actively managed by CI, while RGPM.NEO is a Precious Metals fund actively managed by RBC Global Asset Management.. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGXF.TO returned 31.65%/yr vs 45.86%/yr for RGPM.NEO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGXF.TO charges 1.08%/yr vs 1.02%/yr for RGPM.NEO.
Доходность
Сравнение доходности CGXF.TO и RGPM.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGXF.TO показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у RGPM.NEO с доходностью 2.68%.
CGXF.TO
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 47.55%
- 3 года*
- 31.65%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- 10.61%
RGPM.NEO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 62.65%
- 3 года*
- 45.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGXF.TO и RGPM.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGXF.TO CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common | -0.23% | 114.19% | 11.88% | 5.62% |
RGPM.NEO RBC Global Precious Metals Fund | 2.68% | 143.89% | 36.75% | -3.95% |
Correlation
The correlation between CGXF.TO and RGPM.NEO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г. | 0.65 |
Over the past year, CGXF.TO and RGPM.NEO have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGXF.TO vs. RGPM.NEO — Ранг доходности на риск
CGXF.TO
RGPM.NEO
Сравнение CGXF.TO c RGPM.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGXF.TO | RGPM.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.14 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 5.76 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGXF.TO | RGPM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.46 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.36 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок CGXF.TO и RGPM.NEO
Максимальная просадка CGXF.TO за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки RGPM.NEO в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXF.TO и RGPM.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGXF.TO | RGPM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -29.46% | -59.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.39% | -29.46% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.39% | -29.46% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.89% | -22.85% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.71% | -8.39% | -22.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 10.91% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGXF.TO и RGPM.NEO
Текущая волатильность для CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) составляет 14.87%, в то время как у RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что CGXF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGPM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGXF.TO | RGPM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | 16.12% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.10% | 35.57% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.84% | 42.99% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.85% | 32.71% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.30% | 32.71% | -2.41% |
Сравнение комиссий CGXF.TO и RGPM.NEO
CGXF.TO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии RGPM.NEO в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGXF.TO и RGPM.NEO
Дивидендная доходность CGXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, тогда как RGPM.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGXF.TO CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common | 12.37% | 7.43% | 8.09% | 8.92% | 8.54% | 8.59% | 11.01% | 6.69% | 7.97% | 6.99% | 10.68% | 11.75% |
RGPM.NEO RBC Global Precious Metals Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CGXF.TO and RGPM.NEO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, RGPM.NEO is cheaper at 1.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RGPM.NEO is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.08% for CGXF.TO.
CGXF.TO is categorized as Gold, while RGPM.NEO is Precious Metals. They also come from different issuers: CI and RBC Global Asset Management.. Their fees differ too: 1.08% for CGXF.TO and 1.02% for RGPM.NEO.
Подберите оптимальное распределение для CGXF.TO и RGPM.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор