PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXF.TO с KILO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGXF.TO с KILO.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CGXF.TO (CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common) and KILO.TO (Purpose Gold Bullion Fund) are both Gold funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, CGXF.TO returned 17.53%/yr vs 16.22%/yr for KILO.TO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGXF.TO charges 1.08%/yr vs 0.28%/yr for KILO.TO.

Доходность

Сравнение доходности CGXF.TO и KILO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGXF.TO показывает доходность -10.64%, что значительно ниже, чем у KILO.TO с доходностью -7.73%.

CGXF.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-11.42%
С начала года
-10.64%
6 месяцев
-13.75%
1 год
33.78%
3 года*
30.35%
5 лет*
17.53%
10 лет*
9.30%

KILO.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-10.97%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
-11.16%
1 год
17.79%
3 года*
25.66%
5 лет*
16.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGXF.TO и KILO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		-10.64%114.18%11.88%1.43%1.89%-6.21%-11.82%
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		-7.73%60.17%25.97%12.15%-0.90%-4.72%-2.21%

Correlation

The correlation between CGXF.TO and KILO.TO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г.

0.73

The correlation between CGXF.TO and KILO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common

Purpose Gold Bullion Fund

Часто сравнивают с CGXF.TO:
CGXF.TO с CGL.TOCGXF.TO с CCOM.TOCGXF.TO с VXM-B.TOCGXF.TO с AGCC.TOCGXF.TO с CGL-C.TOCGXF.TO с HGGG.TOCGXF.TO с CMNY.TO
Часто сравнивают с KILO.TO:
KILO.TO с CGL.TOKILO.TO с MNT.TOKILO.TO с PHYSKILO.TO с ZGLD.SWKILO.TO с ZGLD.TOKILO.TO с PHYS.TOKILO.TO с GLD

Доходность на риск

CGXF.TO vs. KILO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXF.TO
Ранг доходности на риск CGXF.TO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXF.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXF.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXF.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXF.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXF.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
KILO.TO
Ранг доходности на риск KILO.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KILO.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KILO.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KILO.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KILO.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KILO.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXF.TO c KILO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGXF.TOKILO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.65

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.00

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

0.66

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

1.83

+0.80

CGXF.TO vs. KILO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXF.TO на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KILO.TO равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXF.TO и KILO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGXF.TO и KILO.TO

Максимальная просадка CGXF.TO за все время составила -91.79%, что больше максимальной просадки KILO.TO в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXF.TO и KILO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGXF.TOKILO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.79%

-26.91%

-64.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.65%

-26.91%

-6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-26.91%

-6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

-26.91%

-10.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.93%

-26.15%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.91%

-6.81%

-38.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.85%

9.72%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXF.TO и KILO.TO

CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) имеет более высокую волатильность в 16.11% по сравнению с Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что CGXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KILO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGXF.TOKILO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.11%

8.49%

+7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.98%

23.80%

+11.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.37%

27.39%

+14.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

18.19%

+13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

17.90%

+12.76%

Сравнение комиссий CGXF.TO и KILO.TO

CGXF.TO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии KILO.TO в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXF.TO и KILO.TO

Дивидендная доходность CGXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%, тогда как KILO.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		13.02%7.43%8.09%8.93%8.54%8.59%11.00%6.69%7.97%6.99%10.68%4.82%
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGXF.TO and KILO.TO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KILO.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KILO.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.08% for CGXF.TO.

They also come from different issuers: CI and Purpose Investments. Their fees differ too: 1.08% for CGXF.TO and 0.28% for KILO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGXF.TO и KILO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор