PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGRWX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGRWX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGRWX и NEIMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGRWX
Invesco Comstock Select Fund
-1.07%18.61%11.95%12.17%3.29%30.12%-0.34%27.31%-11.40%15.95%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, CGRWX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции CGRWX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 11.27% против 9.24% соответственно.


CGRWX

1 день
2.53%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
4.27%
1 год
14.94%
3 года*
13.22%
5 лет*
10.88%
10 лет*
11.27%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-2.40%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.50%
1 год
25.30%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Comstock Select Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Сравнение комиссий CGRWX и NEIMX

CGRWX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.


Доходность на риск

CGRWX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGRWX
Ранг доходности на риск CGRWX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRWX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRWX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRWX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRWX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRWX: 2222
Ранг коэф-та Мартина

NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRWX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGRWXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.65

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.32

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

2.49

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.90

12.55

-9.65

CGRWX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRWX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRWX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGRWXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.65

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.02

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.02

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.03

+0.59

Корреляция

Корреляция между CGRWX и NEIMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRWX и NEIMX

Дивидендная доходность CGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности NEIMX в 0.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGRWX
Invesco Comstock Select Fund
13.65%13.46%16.99%5.10%16.87%5.35%2.33%27.71%15.07%5.43%1.56%1.20%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок CGRWX и NEIMX

Максимальная просадка CGRWX за все время составила -58.28%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRWX и NEIMX.


Загрузка...

Показатели просадок


CGRWXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.28%

-92.94%

+34.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-10.78%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-92.94%

+68.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

-92.94%

+47.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-90.08%

+82.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-9.92%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.14%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRWX и NEIMX

Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что CGRWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGRWXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.05%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

8.52%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

15.65%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

576.30%

-558.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

407.62%

-386.94%