Сравнение CGRWX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
CGRWX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 сент. 1985 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CGRWX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGRWX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRWX Invesco Comstock Select Fund | -1.07% | 18.61% | 11.95% | 12.17% | 3.29% | 30.12% | -0.34% | 27.31% | -11.40% | 15.95% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CGRWX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции CGRWX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 11.27% против 9.24% соответственно.
CGRWX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 11.27%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGRWX и NEIMX
CGRWX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
CGRWX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
CGRWX
NEIMX
Сравнение CGRWX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGRWX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.65 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.32 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.49 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 12.55 | -9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGRWX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.65 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.02 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.02 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.03 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между CGRWX и NEIMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRWX и NEIMX
Дивидендная доходность CGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRWX Invesco Comstock Select Fund | 13.65% | 13.46% | 16.99% | 5.10% | 16.87% | 5.35% | 2.33% | 27.71% | 15.07% | 5.43% | 1.56% | 1.20% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок CGRWX и NEIMX
Максимальная просадка CGRWX за все время составила -58.28%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRWX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGRWX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.28% | -92.94% | +34.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -10.78% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -92.94% | +68.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.23% | -92.94% | +47.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -90.08% | +82.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -9.92% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.14% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRWX и NEIMX
Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что CGRWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGRWX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 4.05% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 8.52% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 15.65% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 576.30% | -558.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 407.62% | -386.94% |