Сравнение CGRA.TO с TBAL.TO
CGRA.TO (CI Global Real Asset Private Pool) and TBAL.TO (TD Balanced ETF Portfolio) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, CGRA.TO returned 7.83%/yr vs 8.56%/yr for TBAL.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGRA.TO и TBAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGRA.TO показывает доходность 15.81%, что значительно выше, чем у TBAL.TO с доходностью 8.07%.
CGRA.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 12.10%
- С начала года
- 15.81%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- —
TBAL.TO
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 5.47%
- С начала года
- 8.07%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGRA.TO и TBAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRA.TO CI Global Real Asset Private Pool | 15.81% | 7.16% | 10.58% | 6.33% | -9.03% | 20.00% | 2.15% |
TBAL.TO TD Balanced ETF Portfolio | 8.07% | 13.83% | 15.32% | 15.85% | -12.63% | 13.07% | 5.05% |
Correlation
The correlation between CGRA.TO and TBAL.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGRA.TO vs. TBAL.TO — Ранг доходности на риск
CGRA.TO
TBAL.TO
Сравнение CGRA.TO c TBAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Real Asset Private Pool (CGRA.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGRA.TO | TBAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.40 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.99 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 12.62 | -1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGRA.TO и TBAL.TO
Максимальная просадка CGRA.TO за все время составила -16.03%, что меньше максимальной просадки TBAL.TO в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRA.TO и TBAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGRA.TO | TBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.03% | -17.34% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | -5.98% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.89% | -9.07% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | -17.34% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.27% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -3.49% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.42% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRA.TO и TBAL.TO
Текущая волатильность для CI Global Real Asset Private Pool (CGRA.TO) составляет 1.25%, в то время как у TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что CGRA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGRA.TO | TBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.83% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 6.86% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 8.17% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 9.16% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.64% | 8.97% | +2.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRA.TO и TBAL.TO
Дивидендная доходность CGRA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности TBAL.TO в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRA.TO CI Global Real Asset Private Pool | 3.54% | 4.02% | 4.14% | 4.39% | 4.46% | 3.89% | 2.61% |
TBAL.TO TD Balanced ETF Portfolio | 2.27% | 2.56% | 2.55% | 2.65% | 2.65% | 1.75% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
CGRA.TO and TBAL.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and TD.
Подберите оптимальное распределение для CGRA.TO и TBAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор