PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGL.TO с ENB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGL.TO с ENB.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) is Gold fund tracking the Gold Bullion, while ENB.TO (Enbridge Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CGL.TO returned 10.99%/yr vs 10.59%/yr for ENB.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CGL.TO и ENB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGL.TO показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у ENB.TO с доходностью 23.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CGL.TO имеют среднегодовую доходность 10.99%, а акции ENB.TO немного отстают с 10.59%.

CGL.TO

1 день
0.25%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-3.25%
1 год
19.93%
3 года*
27.16%
5 лет*
15.73%
10 лет*
10.99%

ENB.TO

1 день
0.13%
1 месяц
3.74%
С начала года
23.42%
6 месяцев
23.83%
1 год
31.58%
3 года*
24.19%
5 лет*
17.63%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGL.TO и ENB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		-3.19%60.08%25.70%11.26%-1.07%-4.58%23.41%16.58%-3.19%11.68%
ENB.TO
Enbridge Inc.		23.42%14.09%37.18%-3.28%13.96%29.98%-15.30%29.43%-8.30%-8.84%

Correlation

The correlation between CGL.TO and ENB.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2010 г.

0.01

The correlation between CGL.TO and ENB.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с CGL.TO:
CGL.TO с CGL-C.TOCGL.TO с XGD.TOCGL.TO с KILO.TOCGL.TO с MNT.TOCGL.TO с GLDMCGL.TO с VOOCGL.TO с SVR.TO
Часто сравнивают с ENB.TO:
ENB.TO с CNQ.TOENB.TO с PPL.TOENB.TO с SU.TOENB.TO с WCP.TOENB.TO с TRP.TOENB.TO с TD.TOENB.TO с BCE.TO

Доходность на риск

CGL.TO vs. ENB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGL.TO
Ранг доходности на риск CGL.TO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ENB.TO
Ранг доходности на риск ENB.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGL.TO c ENB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGL.TOENB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.00

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.83

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

3.30

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

8.61

-6.12

CGL.TO vs. ENB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGL.TO на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа ENB.TO равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGL.TO и ENB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGL.TO и ENB.TO

Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -45.96%, что больше максимальной просадки ENB.TO в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и ENB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGL.TOENB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.96%

-39.47%

-6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.93%

-9.42%

-15.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-11.56%

-13.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-21.38%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.93%

-39.47%

+14.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.50%

-1.51%

-20.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.30%

-8.34%

-11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

3.66%

+5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CGL.TO и ENB.TO

iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB.TO) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что CGL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGL.TOENB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

5.97%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

12.62%

+11.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

15.64%

+11.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

15.69%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

22.43%

-5.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGL.TO и ENB.TO

CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENB.TO
Enbridge Inc.		4.84%5.74%6.00%7.44%6.50%6.76%7.96%5.72%6.33%4.91%3.75%4.04%

Часто задаваемые вопросы

CGL.TO and ENB.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGL.TO и ENB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор