Сравнение CGL.TO с CASH.TO
CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - CGL.TO is a Gold fund tracking the Gold Bullion, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. CGL.TO is passively managed, while CASH.TO is actively managed. Over the past 3 years, CGL.TO returned 29.26%/yr vs 3.62%/yr for CASH.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CGL.TO charges 0.55%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.
Доходность
Сравнение доходности CGL.TO и CASH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGL.TO показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.84%.
CGL.TO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 29.90%
- 3 года*
- 29.26%
- 5 лет*
- 17.02%
- 10 лет*
- 12.09%
CASH.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGL.TO и CASH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 2.98% | 60.12% | 25.67% | 11.26% | -1.07% | 3.09% |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.84% | 2.45% | 4.53% | 5.11% | 2.39% | 0.08% |
Correlation
The correlation between CGL.TO and CASH.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGL.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск
CGL.TO
CASH.TO
Сравнение CGL.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGL.TO | CASH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -31.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 7.50 | -6.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 112.00 | -110.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 470.40 | -466.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGL.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 10.38 | -9.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 5.52 | -5.04 |
Просадки
Сравнение просадок CGL.TO и CASH.TO
Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -44.53%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и CASH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGL.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.53% | -0.80% | -43.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -0.02% | -19.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -0.06% | -19.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.55% | 0.00% | -17.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -0.00% | -18.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 0.00% | +7.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL.TO и CASH.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что CGL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGL.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 0.06% | +5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.18% | 0.13% | +23.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.88% | 0.22% | +26.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 0.61% | +17.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 0.61% | +15.80% |
Сравнение комиссий CGL.TO и CASH.TO
CGL.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL.TO и CASH.TO
CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.06% | 2.30% | 0.10% |
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGL.TO and CASH.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.55% for CGL.TO.
CGL.TO is categorized as Gold, while CASH.TO is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for CGL.TO and 0.11% for CASH.TO.
Подберите оптимальное распределение для CGL.TO и CASH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор