PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGL-C.TO с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGL-C.TO с CASH.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - CGL-C.TO is a Precious Metals fund tracking the Gold, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. CGL-C.TO is passively managed, while CASH.TO is actively managed. Over the past 3 years, CGL-C.TO returned 32.37%/yr vs 3.62%/yr for CASH.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CGL-C.TO charges 0.55%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.

Доходность

Сравнение доходности CGL-C.TO и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGL-C.TO показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.84%.

CGL-C.TO

1 день
0.54%
1 месяц
0.13%
С начала года
4.95%
6 месяцев
5.44%
1 год
33.77%
3 года*
32.37%
5 лет*
21.43%
10 лет*
13.90%

CASH.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.23%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGL-C.TO и CASH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		4.95%55.55%37.41%10.13%6.11%4.98%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.84%2.45%4.53%5.11%2.39%0.08%

Correlation

The correlation between CGL-C.TO and CASH.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Bullion ETF

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

CGL-C.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGL-C.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGL-C.TOCASH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
10.38

-9.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
32.63

-30.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

7.50

-6.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

112.00

-110.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

470.40

-465.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGL-C.TO vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGL-C.TO на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа CASH.TO равного 10.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGL-C.TO и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGL-C.TOCASH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

10.38

-9.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

5.52

-4.92

Просадки

Сравнение просадок CGL-C.TO и CASH.TO

Максимальная просадка CGL-C.TO за все время составила -33.04%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL-C.TO и CASH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGL-C.TOCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.04%

-0.80%

-32.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.37%

-0.02%

-17.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-0.06%

-17.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.88%

0.00%

-14.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-0.00%

-12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

0.00%

+7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CGL-C.TO и CASH.TO

iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что CGL-C.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGL-C.TOCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

0.06%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.55%

0.13%

+21.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

0.22%

+25.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

0.61%

+16.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

0.61%

+14.95%

Сравнение комиссий CGL-C.TO и CASH.TO

CGL-C.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGL-C.TO и CASH.TO

CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.19%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGL-C.TO and CASH.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.55% for CGL-C.TO.

CGL-C.TO is categorized as Precious Metals, while CASH.TO is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for CGL-C.TO and 0.11% for CASH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGL-C.TO и CASH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор