Сравнение CGL-C.TO с AGCC.TO
CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) and AGCC.TO (Global X Silver Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - CGL-C.TO is a Precious Metals fund tracking the Gold, while AGCC.TO is a Silver fund actively managed by Global X. CGL-C.TO is passively managed, while AGCC.TO is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGL-C.TO charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for AGCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности CGL-C.TO и AGCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGL-C.TO показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у AGCC.TO с доходностью 3.10%.
CGL-C.TO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 32.37%
- 5 лет*
- 21.43%
- 10 лет*
- 13.90%
AGCC.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 23.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGL-C.TO и AGCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | 4.95% | 4.32% |
AGCC.TO Global X Silver Covered Call ETF | 3.10% | 37.24% |
Correlation
The correlation between CGL-C.TO and AGCC.TO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGL-C.TO vs. AGCC.TO — Ранг доходности на риск
CGL-C.TO
AGCC.TO
Сравнение CGL-C.TO c AGCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и Global X Silver Covered Call ETF (AGCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGL-C.TO | AGCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGL-C.TO | AGCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.10 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок CGL-C.TO и AGCC.TO
Максимальная просадка CGL-C.TO за все время составила -33.04%, что меньше максимальной просадки AGCC.TO в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL-C.TO и AGCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGL-C.TO | AGCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.04% | -39.17% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.88% | -31.67% | +16.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -16.73% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL-C.TO и AGCC.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGL-C.TO | AGCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 64.41% | -39.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 64.41% | -47.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 64.41% | -48.85% |
Сравнение комиссий CGL-C.TO и AGCC.TO
CGL-C.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AGCC.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL-C.TO и AGCC.TO
CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGCC.TO Global X Silver Covered Call ETF | 5.49% | 1.49% |
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGL-C.TO and AGCC.TO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGL-C.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGL-C.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for AGCC.TO.
CGL-C.TO is categorized as Precious Metals, while AGCC.TO is Silver. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for CGL-C.TO and 0.60% for AGCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для CGL-C.TO и AGCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор