PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGIB с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGIB и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) (CGIB) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGIB показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у CGGR с доходностью 6.16%.


CGIB

1 день
-0.28%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.01%
1 год
2.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CGGR

1 день
-0.13%
1 месяц
4.56%
С начала года
6.16%
6 месяцев
6.29%
1 год
21.70%
3 года*
25.62%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIB и CGGR


2026 (YTD)20252024
CGIB
Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)
0.38%4.72%2.62%
CGGR
Capital Group Growth ETF
6.16%19.75%12.58%

Correlation

The correlation between CGIB and CGGR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)

Capital Group Growth ETF

Доходность на риск

CGIB vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGIB
Ранг доходности на риск CGIB: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIB: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIB: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIB: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIB: 2222
Ранг коэф-та Мартина

CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIB c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) (CGIB) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGIBCGGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

1.44

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

5.31

-2.72

CGIB vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIB на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа CGGR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIB и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGIBCGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.34

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.78

+0.29

Просадки

Сравнение просадок CGIB и CGGR

Максимальная просадка CGIB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIB и CGGR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGIBCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.68%

-28.90%

+26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-15.13%

+12.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.17%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-7.72%

+7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

4.10%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIB и CGGR

Текущая волатильность для Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) (CGIB) составляет 1.44%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что CGIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGIBCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

4.17%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

12.40%

-9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

16.24%

-12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.76%

21.77%

-18.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

21.77%

-18.01%

Сравнение комиссий CGIB и CGGR

CGIB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CGGR в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIB и CGGR

Дивидендная доходность CGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности CGGR в 0.09%


ПозицияTTM2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF
0.09%0.10%0.33%0.40%0.33%
CGIB
Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)
4.26%4.26%1.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CGIB and CGGR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGR has higher volatility (4.17%) compared to CGIB (1.44%). In terms of maximum drawdown, CGIB dropped -2.68% vs CGGR's -28.90%.

On 1-year performance, CGGR leads with 21.70% vs 2.70% for CGIB. On fees, CGGR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CGIB has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGGR has performed better with a 21.70% return vs 2.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGGR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for CGIB.

CGIB has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.09% for CGGR.

CGIB is categorized as Global Bonds, while CGGR is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.45% for CGIB and 0.39% for CGGR.

CGGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIB и CGGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор