PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIAX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIAX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

CGIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIAX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIAX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		1.57%35.04%3.26%15.22%-15.49%9.79%7.73%27.06%-14.45%26.00%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, CGIAX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции CGIAX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 8.73% против 10.80% соответственно.

CGIAX

1 день
2.34%
1 месяц
-7.31%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.45%
1 год
26.97%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.41%
10 лет*
8.73%

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds International Growth and Income Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с CGIAX:
CGIAX с SCHDCGIAX с VTWAXCGIAX с NDARXCGIAX с SCHRCGIAX с CGIECGIAX с FTIHXCGIAX с VOO
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с FSELXKGIIX с GSIMX

Сравнение комиссий CGIAX и KGIIX

CGIAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

KGIIX
Kopernik International Fund
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund

Доходность на риск

CGIAX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIAX
Ранг доходности на риск CGIAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIAX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIAXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

3.56

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

4.34

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.65

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

5.30

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

19.59

-10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIAX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIAX на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIAX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIAXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

3.56

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.80

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.85

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.94

-0.50

Корреляция

Корреляция между CGIAX и KGIIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIAX и KGIIX

Дивидендная доходность CGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		8.11%8.13%3.34%2.27%3.99%6.90%1.35%2.36%2.74%1.80%2.29%3.17%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGIAX и KGIIX

Максимальная просадка CGIAX за все время составила -35.78%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIAX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGIAXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-27.81%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-8.76%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-27.81%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-27.81%

-7.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-5.78%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-6.15%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.37%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIAX и KGIIX

American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGIAXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.35%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

10.93%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

13.41%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

13.21%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

12.75%

+3.08%