PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGB.DE с ZPR6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGB.DE с ZPR6.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CGB.DE (Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist)) and ZPR6.DE (SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Emerging Markets Bonds funds - CGB.DE tracks the FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index while ZPR6.DE tracks the ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, CGB.DE returned 3.10%/yr vs 0.28%/yr for ZPR6.DE. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. CGB.DE charges 0.20%/yr vs 0.47%/yr for ZPR6.DE.

Доходность

Сравнение доходности CGB.DE и ZPR6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) (CGB.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGB.DE показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у ZPR6.DE с доходностью 0.16%.

CGB.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
6.23%
С начала года
8.22%
1 год
9.90%
3 года*
4.82%
5 лет*
3.10%
10 лет*
2.41%

ZPR6.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.39%
С начала года
0.16%
1 год
2.74%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGB.DE и ZPR6.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CGB.DE
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist)		8.22%-6.58%9.93%-2.82%-0.10%15.85%-0.38%2.68%
ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.16%5.64%3.09%3.98%-9.09%-1.16%0.67%-0.10%

Correlation

The correlation between CGB.DE and ZPR6.DE is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

-0.17

The correlation between CGB.DE and ZPR6.DE shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to -0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist)

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с CGB.DE:
CGB.DE с IS0Q.DECGB.DE с UEFS.DECGB.DE с XAIX.DECGB.DE с IS02.DECGB.DE с IS0S.DECGB.DE с ICGB.DECGB.DE с FESD.DE
Часто сравнивают с ZPR6.DE:
ZPR6.DE с UEFS.DEZPR6.DE с IS3C.DEZPR6.DE с XUEM.DEZPR6.DE с VGEM.DEZPR6.DE с ASRD.DEZPR6.DE с JMBE.DEZPR6.DE с ENDH.DE

Доходность на риск

CGB.DE vs. ZPR6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGB.DE
Ранг доходности на риск CGB.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGB.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGB.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGB.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGB.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGB.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ZPR6.DE
Ранг доходности на риск ZPR6.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR6.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR6.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR6.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR6.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR6.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGB.DE c ZPR6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) (CGB.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGB.DEZPR6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.07

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.66

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

1.50

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

5.91

+4.53

CGB.DE vs. ZPR6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGB.DE на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа ZPR6.DE равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGB.DE и ZPR6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGB.DE и ZPR6.DE

Максимальная просадка CGB.DE за все время составила -20.06%, что больше максимальной просадки ZPR6.DE в -13.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGB.DE и ZPR6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGB.DEZPR6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-13.49%

-6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-1.81%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.08%

-1.81%

-9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.94%

-13.37%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.36%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-4.55%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.46%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CGB.DE и ZPR6.DE

Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) (CGB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что CGB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPR6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGB.DEZPR6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

0.74%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

2.20%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75%

2.55%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

4.42%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

5.09%

+5.97%

Сравнение комиссий CGB.DE и ZPR6.DE

CGB.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ZPR6.DE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGB.DE и ZPR6.DE

Дивидендная доходность CGB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как ZPR6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CGB.DE
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist)		1.99%2.40%2.37%2.97%4.40%2.17%2.15%2.56%0.72%2.64%0.38%
ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGB.DE and ZPR6.DE have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CGB.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CGB.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for ZPR6.DE.

CGB.DE tracks FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index, while ZPR6.DE tracks ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.20% for CGB.DE and 0.47% for ZPR6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGB.DE и ZPR6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор