Сравнение CGAA.TO с ZGRO.TO
CGAA.TO (CI Global Asset Allocation Private Pool) and ZGRO.TO (BMO Growth ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, CGAA.TO returned 6.66%/yr vs 14.96%/yr for ZGRO.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGAA.TO и ZGRO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGAA.TO показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у ZGRO.TO с доходностью 10.33%.
CGAA.TO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 5.75%
ZGRO.TO
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 6.78%
- С начала года
- 10.33%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGAA.TO и ZGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGAA.TO CI Global Asset Allocation Private Pool | 2.05% | 10.61% | 16.99% | 9.22% | -11.13% | 15.14% | 11.57% | 8.38% |
ZGRO.TO BMO Growth ETF | 10.33% | 18.65% | 25.70% | 20.36% | -5.92% | 20.50% | 17.11% | 16.29% |
Correlation
The correlation between CGAA.TO and ZGRO.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2019 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGAA.TO vs. ZGRO.TO — Ранг доходности на риск
CGAA.TO
ZGRO.TO
Сравнение CGAA.TO c ZGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Asset Allocation Private Pool (CGAA.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGAA.TO | ZGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.09 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 11.70 | -6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGAA.TO и ZGRO.TO
Максимальная просадка CGAA.TO за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки ZGRO.TO в -24.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGAA.TO и ZGRO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGAA.TO | ZGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -24.67% | -16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -6.87% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.64% | -11.60% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.23% | -16.21% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -2.96% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -2.49% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.81% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGAA.TO и ZGRO.TO
Текущая волатильность для CI Global Asset Allocation Private Pool (CGAA.TO) составляет 2.73%, в то время как у BMO Growth ETF (ZGRO.TO) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что CGAA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGAA.TO | ZGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 3.25% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 10.22% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.61% | 12.06% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.64% | 11.23% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.21% | 13.18% | -0.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGAA.TO и ZGRO.TO
Дивидендная доходность CGAA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности ZGRO.TO в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGAA.TO CI Global Asset Allocation Private Pool | 1.75% | 1.57% | 2.00% | 2.19% | 2.21% | 0.91% | 1.14% | 2.66% | 3.74% | 3.36% | 3.12% | 3.20% |
ZGRO.TO BMO Growth ETF | 1.45% | 3.38% | 5.76% | 6.81% | 7.63% | 6.65% | 7.47% | 6.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGAA.TO and ZGRO.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and BMO.
Подберите оптимальное распределение для CGAA.TO и ZGRO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор