Сравнение CG1G.DE с WTEE.DE
CG1G.DE (Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (Acc)) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - CG1G.DE tracks the DAX Index while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 10 years, CG1G.DE returned 8.99%/yr vs 8.85%/yr for WTEE.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CG1G.DE charges 0.10%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности CG1G.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CG1G.DE показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 17.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CG1G.DE имеют среднегодовую доходность 8.99%, а акции WTEE.DE немного отстают с 8.85%.
CG1G.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -2.28%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- 1.41%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 8.99%
WTEE.DE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 14.19%
- С начала года
- 17.40%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам CG1G.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG1G.DE Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (Acc) | 0.85% | 22.68% | 18.23% | 19.47% | -12.77% | 15.19% | 3.12% | 24.73% | -18.14% | 12.10% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 17.40% | 28.57% | 2.22% | 15.07% | -0.07% | 18.86% | -18.42% | 21.73% | -7.92% | 9.68% |
Correlation
The correlation between CG1G.DE and WTEE.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2014 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between CG1G.DE and WTEE.DE has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CG1G.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
CG1G.DE
WTEE.DE
Сравнение CG1G.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (Acc) (CG1G.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CG1G.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.47 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 4.38 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 16.27 | -15.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CG1G.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка CG1G.DE за все время составила -38.41%, примерно равная максимальной просадке WTEE.DE в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG1G.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CG1G.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.41% | -39.64% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -6.75% | -5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.88% | -14.11% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.68% | -16.50% | -10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.41% | -39.64% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | 0.00% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -7.00% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 1.82% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CG1G.DE и WTEE.DE
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (Acc) (CG1G.DE) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что CG1G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CG1G.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 2.88% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 9.15% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 11.24% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 13.81% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 15.59% | +2.43% |
Сравнение комиссий CG1G.DE и WTEE.DE
CG1G.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG1G.DE и WTEE.DE
CG1G.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG1G.DE Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 5.09% | 5.36% | 6.80% | 5.61% | 5.35% | 4.63% | 3.98% | 4.51% | 4.80% | 4.03% | 1.35% | 4.53% |
Часто задаваемые вопросы
CG1G.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CG1G.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CG1G.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for WTEE.DE.
CG1G.DE tracks DAX Index, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.10% for CG1G.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для CG1G.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор