PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CG1G.DE с H4ZA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CG1G.DE с H4ZA.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CG1G.DE (Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (Acc)) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - CG1G.DE tracks the DAX Index while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, CG1G.DE returned 8.99%/yr vs 11.03%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CG1G.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.

Доходность

Сравнение доходности CG1G.DE и H4ZA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (Acc) (CG1G.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CG1G.DE показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у H4ZA.DE с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции CG1G.DE уступали акциям H4ZA.DE по среднегодовой доходности: 8.99% против 11.03% соответственно.

CG1G.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
-2.28%
С начала года
0.85%
1 год
1.41%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.25%
10 лет*
8.99%

H4ZA.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
5.52%
С начала года
9.79%
1 год
18.89%
3 года*
15.78%
5 лет*
12.34%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CG1G.DE и H4ZA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CG1G.DE
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (Acc)		0.85%22.68%18.23%19.47%-12.77%15.19%3.12%24.73%-18.14%12.10%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		9.79%22.26%11.06%22.59%-8.87%23.72%-2.73%30.04%-11.95%10.07%

Correlation

The correlation between CG1G.DE and H4ZA.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г.

0.91

The correlation between CG1G.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (Acc)

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с CG1G.DE:
CG1G.DE с XB4A.DECG1G.DE с EXXX.DECG1G.DE с AUM5.DECG1G.DE с LCUK.DECG1G.DE с 6AQQ.DECG1G.DE с LYP6.DECG1G.DE с 18M2.DE
Часто сравнивают с H4ZA.DE:
H4ZA.DE с H4ZF.DEH4ZA.DE с SCHDH4ZA.DE с HWWA.LH4ZA.DE с MEUD.LH4ZA.DE с ISF.LH4ZA.DE с PR1E.DEH4ZA.DE с TDGB.L

Доходность на риск

CG1G.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CG1G.DE
Ранг доходности на риск CG1G.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CG1G.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG1G.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG1G.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG1G.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG1G.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CG1G.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (Acc) (CG1G.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CG1G.DEH4ZA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.18

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
1.80

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

1.72

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

6.00

-5.64

CG1G.DE vs. H4ZA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CG1G.DE на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа H4ZA.DE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CG1G.DE и H4ZA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CG1G.DE и H4ZA.DE

Максимальная просадка CG1G.DE за все время составила -38.41%, примерно равная максимальной просадке H4ZA.DE в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG1G.DE и H4ZA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CG1G.DEH4ZA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.41%

-38.40%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-10.97%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.88%

-16.39%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-23.26%

-3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

-38.40%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-2.69%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-7.18%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.14%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CG1G.DE и H4ZA.DE

Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (Acc) (CG1G.DE) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что CG1G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CG1G.DEH4ZA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.98%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

13.35%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

16.04%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

17.53%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

17.81%

+0.21%

Сравнение комиссий CG1G.DE и H4ZA.DE

CG1G.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CG1G.DE и H4ZA.DE

CG1G.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CG1G.DE
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		2.38%2.49%2.89%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%

Часто задаваемые вопросы

CG1G.DE and H4ZA.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for CG1G.DE.

CG1G.DE tracks DAX Index, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Amundi and HSBC. Their fees differ too: 0.10% for CG1G.DE and 0.05% for H4ZA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CG1G.DE и H4ZA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор