PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFSTX с VGAVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFSTX с VGAVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CFSTX (Commerce Short Term Government Fund) and VGAVX (Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, CFSTX returned 1.21%/yr vs 3.67%/yr for VGAVX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CFSTX charges 0.68%/yr vs 0.20%/yr for VGAVX.

Доходность

Сравнение доходности CFSTX и VGAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFSTX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у VGAVX с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции CFSTX уступали акциям VGAVX по среднегодовой доходности: 1.21% против 3.67% соответственно.

CFSTX

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-0.06%
1 год
2.44%
3 года*
3.56%
5 лет*
0.83%
10 лет*
1.21%

VGAVX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.71%
1 год
10.46%
3 года*
9.62%
5 лет*
2.22%
10 лет*
3.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFSTX и VGAVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFSTX
Commerce Short Term Government Fund		-0.31%5.25%3.12%4.28%-6.59%-1.19%3.09%3.56%1.01%0.84%
VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares		1.35%12.98%6.27%10.44%-16.68%-1.74%5.82%14.01%-2.77%8.45%

Correlation

The correlation between CFSTX and VGAVX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.37

The correlation between CFSTX and VGAVX shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.57 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Short Term Government Fund

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CFSTX:
CFSTX с CFAGXCFSTX с KTXIXCFSTX с CFNLXCFSTX с FEUGXCFSTX с CFBNXCFSTX с VSBSXCFSTX с CFMOX
Часто сравнивают с VGAVX:
VGAVX с VEGBXVGAVX с FEDCXVGAVX с VCEBVGAVX с SWPPXVGAVX с VOOVGAVX с VEMBXVGAVX с VEXAX

Доходность на риск

CFSTX vs. VGAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFSTX
Ранг доходности на риск CFSTX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFSTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFSTX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFSTX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFSTX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFSTX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VGAVX
Ранг доходности на риск VGAVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGAVX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGAVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGAVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGAVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGAVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFSTX c VGAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFSTXVGAVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.66

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
4.19

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.55

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.76

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

11.09

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFSTX vs. VGAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFSTX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа VGAVX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFSTX и VGAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFSTXVGAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.66

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.35

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.68

+0.44

Просадки

Сравнение просадок CFSTX и VGAVX

Максимальная просадка CFSTX за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки VGAVX в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFSTX и VGAVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFSTXVGAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-26.77%

+17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-3.97%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.72%

-7.11%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.02%

-26.77%

+17.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.02%

-26.77%

+17.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.38%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-4.68%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.99%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CFSTX и VGAVX

Текущая волатильность для Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что CFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFSTXVGAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.54%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

3.33%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

4.13%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.35%

6.32%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.97%

6.37%

-4.40%

Сравнение комиссий CFSTX и VGAVX

CFSTX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VGAVX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFSTX и VGAVX

Дивидендная доходность CFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности VGAVX в 5.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFSTX
Commerce Short Term Government Fund		2.56%2.26%1.62%2.05%1.30%1.53%1.99%2.44%1.94%1.61%1.69%1.40%
VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares		5.81%5.88%6.56%5.50%5.29%4.27%4.20%4.60%4.54%4.62%4.73%4.94%

Часто задаваемые вопросы

CFSTX and VGAVX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGAVX has higher volatility (1.54%) compared to CFSTX (0.78%). In terms of maximum drawdown, CFSTX dropped -9.02% vs VGAVX's -26.77%.

VGAVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFSTX и VGAVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор