PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFSTX с PRGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFSTX с PRGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX).

CFSTX управляется Commerce. Фонд был запущен 11 дек. 1994 г.. PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности CFSTX и PRGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFSTX и PRGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFSTX
Commerce Short Term Government Fund		0.04%5.25%3.12%4.28%-6.59%-1.19%3.09%3.56%1.01%0.84%
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		0.87%10.46%0.92%5.62%-11.45%-2.18%4.21%5.18%0.58%1.23%

Доходность по периодам

С начала года, CFSTX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у PRGMX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции CFSTX уступали акциям PRGMX по среднегодовой доходности: 1.27% против 1.40% соответственно.

CFSTX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.97%
1 год
3.40%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.27%

PRGMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.97%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.72%
10 лет*
1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Short Term Government Fund

T. Rowe Price GNMA Fund

Часто сравнивают с CFSTX:
CFSTX с CFBNXCFSTX с CFAGXCFSTX с CFNLXCFSTX с CFMOXCFSTX с KTXIXCFSTX с VSBSXCFSTX с DFFGX
Часто сравнивают с PRGMX:
PRGMX с PREIXPRGMX с FVIIXPRGMX с DFFGXPRGMX с VSBSXPRGMX с VUSTXPRGMX с GUSTXPRGMX с OGVCX

Сравнение комиссий CFSTX и PRGMX

CFSTX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PRGMX в 0.58%.

CFSTX
Commerce Short Term Government Fund
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund

Доходность на риск

CFSTX vs. PRGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFSTX
Ранг доходности на риск CFSTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFSTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFSTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFSTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFSTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFSTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PRGMX
Ранг доходности на риск PRGMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFSTX c PRGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFSTXPRGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.77

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

2.53

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

3.01

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.07

8.77

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFSTX vs. PRGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFSTX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRGMX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFSTX и PRGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFSTXPRGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.77

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.11

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.30

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.94

+0.20

Корреляция

Корреляция между CFSTX и PRGMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFSTX и PRGMX

Дивидендная доходность CFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности PRGMX в 6.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFSTX
Commerce Short Term Government Fund		2.17%2.26%1.62%2.05%1.30%1.53%1.99%2.44%1.94%1.61%1.69%1.40%
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		6.90%6.52%3.54%3.54%1.38%0.59%1.44%2.39%2.78%2.98%2.88%3.12%

Просадки

Сравнение просадок CFSTX и PRGMX

Максимальная просадка CFSTX за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки PRGMX в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFSTX и PRGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFSTXPRGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-18.22%

+9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.33%

-2.93%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.02%

-17.70%

+8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.02%

-18.22%

+9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.91%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-2.25%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

1.00%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CFSTX и PRGMX

Текущая волатильность для Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) составляет 0.60%, в то время как у T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что CFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFSTXPRGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.74%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

2.76%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84%

4.77%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.31%

6.33%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.95%

4.73%

-2.78%