PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFSTX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFSTX с FUAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

CFSTX управляется Commerce. Фонд был запущен 11 дек. 1994 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности CFSTX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFSTX и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFSTX
Commerce Short Term Government Fund		0.04%5.25%3.12%4.28%-6.59%-1.19%3.09%3.56%1.01%-0.10%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, CFSTX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.36%.

CFSTX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.97%
1 год
3.40%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.27%

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Short Term Government Fund

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с CFSTX:
CFSTX с CFBNXCFSTX с CFAGXCFSTX с CFNLXCFSTX с CFMOXCFSTX с KTXIXCFSTX с VSBSXCFSTX с FEUGX
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND

Сравнение комиссий CFSTX и FUAMX

CFSTX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%.

CFSTX
Commerce Short Term Government Fund
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

CFSTX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFSTX
Ранг доходности на риск CFSTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFSTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFSTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFSTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFSTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFSTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFSTX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFSTXFUAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.79

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

1.18

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.43

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.07

4.04

+7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFSTX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFSTX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа FUAMX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFSTX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFSTXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.79

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.03

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.22

+0.92

Корреляция

Корреляция между CFSTX и FUAMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFSTX и FUAMX

Дивидендная доходность CFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности FUAMX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFSTX
Commerce Short Term Government Fund		2.17%2.26%1.62%2.05%1.30%1.53%1.99%2.44%1.94%1.61%1.69%1.40%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CFSTX и FUAMX

Максимальная просадка CFSTX за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFSTX и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFSTXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-20.25%

+11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.33%

-3.10%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.02%

-18.27%

+9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-6.78%

+5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-7.33%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

1.09%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CFSTX и FUAMX

Текущая волатильность для Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) составляет 0.60%, в то время как у Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что CFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFSTXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.65%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

2.90%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84%

4.88%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.31%

6.61%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.95%

5.87%

-3.92%