Сравнение CFOU.TO с SOXU.TO
CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) and SOXU.TO (MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF) are both Leveraged Equities funds - CFOU.TO tracks the S&P/TSX Capped Financials Index while SOXU.TO tracks the Solactive US Semiconductor 30 Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, CFOU.TO returned 96.97% vs 1463.55% for SOXU.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CFOU.TO charges 1.52%/yr vs 1.81%/yr for SOXU.TO.
Доходность
Сравнение доходности CFOU.TO и SOXU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFOU.TO показывает доходность 27.75%, что значительно ниже, чем у SOXU.TO с доходностью 499.09%.
CFOU.TO
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- 96.97%
- 3 года*
- 59.80%
- 5 лет*
- 29.38%
- 10 лет*
- 23.35%
SOXU.TO
- 1 день
- -6.24%
- 1 месяц
- 86.36%
- С начала года
- 499.09%
- 6 месяцев
- 462.27%
- 1 год
- 1,463.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CFOU.TO и SOXU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 27.75% | 57.64% |
SOXU.TO MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF | 499.09% | 169.76% |
Correlation
The correlation between CFOU.TO and SOXU.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFOU.TO vs. SOXU.TO — Ранг доходности на риск
CFOU.TO
SOXU.TO
Сравнение CFOU.TO c SOXU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) и MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF (SOXU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFOU.TO | SOXU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.72 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.06 | 34.61 | -28.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.79 | 116.37 | -91.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFOU.TO | SOXU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91 | 14.51 | -10.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 13.84 | -13.50 |
Просадки
Сравнение просадок CFOU.TO и SOXU.TO
Максимальная просадка CFOU.TO за все время составила -86.23%, что больше максимальной просадки SOXU.TO в -42.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFOU.TO и SOXU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFOU.TO | SOXU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.23% | -42.78% | -43.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -42.78% | +26.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.24% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.46% | -8.27% | -14.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 12.70% | -8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFOU.TO и SOXU.TO
Текущая волатильность для BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) составляет 8.75%, в то время как у MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF (SOXU.TO) волатильность равна 40.56%. Это указывает на то, что CFOU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFOU.TO | SOXU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 40.56% | -31.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.17% | 81.38% | -60.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 102.09% | -77.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.61% | 101.29% | -73.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.86% | 101.29% | -67.43% |
Сравнение комиссий CFOU.TO и SOXU.TO
CFOU.TO берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии SOXU.TO в 1.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFOU.TO и SOXU.TO
Ни CFOU.TO, ни SOXU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CFOU.TO and SOXU.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CFOU.TO is cheaper at 1.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CFOU.TO is cheaper with a 1.52% expense ratio, compared with 1.81% for SOXU.TO.
CFOU.TO tracks S&P/TSX Capped Financials Index, while SOXU.TO tracks Solactive US Semiconductor 30 Capped Index. They also come from different issuers: Global X and LongPoint. Their fees differ too: 1.52% for CFOU.TO and 1.81% for SOXU.TO.
Подберите оптимальное распределение для CFOU.TO и SOXU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор