Сравнение CFNTX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
CFNTX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 дек. 1985 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CFNTX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFNTX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNTX Green California Tax-Free Income Fund | -0.75% | 2.54% | 1.13% | 7.39% | -6.28% | -0.04% | 3.22% | 5.39% | 0.96% | 3.26% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, CFNTX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
CFNTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 1.45%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFNTX и USMSX
CFNTX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
CFNTX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
CFNTX
USMSX
Сравнение CFNTX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFNTX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 3.63 | -2.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 6.49 | -5.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 3.18 | -1.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 6.48 | -5.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 33.64 | -31.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFNTX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 3.63 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 2.39 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.86 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между CFNTX и USMSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFNTX и USMSX
Дивидендная доходность CFNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNTX Green California Tax-Free Income Fund | 2.51% | 2.38% | 2.64% | 5.32% | 2.05% | 1.95% | 1.79% | 2.53% | 2.27% | 2.52% | 3.03% | 2.40% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CFNTX и USMSX
Максимальная просадка CFNTX за все время составила -16.08%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNTX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFNTX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.08% | -2.09% | -13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -0.40% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.99% | -2.03% | -7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -0.30% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -0.22% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.08% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFNTX и USMSX
Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что CFNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFNTX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.22% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 0.40% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 0.69% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.20% | 0.70% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.15% | 0.74% | +2.41% |