Сравнение CFNLX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
CFNLX управляется Commerce. Фонд был запущен 20 февр. 1995 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности CFNLX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFNLX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNLX Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund | -0.65% | 6.09% | 0.70% | 4.83% | -7.39% | 0.40% | 4.68% | 6.81% | 0.80% | 4.81% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, CFNLX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции CFNLX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 1.81% против 3.34% соответственно.
CFNLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.81%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFNLX и NQP
CFNLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
CFNLX vs. NQP — Ранг доходности на риск
CFNLX
NQP
Сравнение CFNLX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFNLX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.50 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.27 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.27 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 8.94 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFNLX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.50 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.17 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.31 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.41 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между CFNLX и NQP составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFNLX и NQP
Дивидендная доходность CFNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNLX Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund | 2.79% | 3.64% | 2.36% | 2.08% | 1.63% | 2.43% | 1.94% | 2.65% | 2.38% | 2.31% | 2.25% | 2.19% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок CFNLX и NQP
Максимальная просадка CFNLX за все время составила -12.24%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNLX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFNLX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.24% | -41.87% | +29.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -4.63% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.24% | -32.41% | +20.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.24% | -32.41% | +20.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -1.68% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -6.93% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.69% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFNLX и NQP
Текущая волатильность для Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) составляет 1.03%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что CFNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFNLX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 4.13% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 5.32% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 9.22% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 9.80% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 10.85% | -7.51% |