Сравнение CFIT с BNDP
CFIT (Cambria Fixed Income Trend ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. CFIT is actively managed, while BNDP is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFIT charges 0.71%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности CFIT и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFIT показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у BNDP с доходностью 0.34%.
CFIT
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CFIT и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 5.79% | -0.16% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.34% | 0.10% |
Correlation
The correlation between CFIT and BNDP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFIT vs. BNDP — Ранг доходности на риск
CFIT
BNDP
Сравнение CFIT c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFIT | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFIT | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.25 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок CFIT и BNDP
Максимальная просадка CFIT за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIT и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFIT | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -2.60% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.31% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -0.86% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CFIT и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFIT | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50% | 3.63% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 3.63% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 3.63% | +1.83% |
Сравнение комиссий CFIT и BNDP
CFIT берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFIT и BNDP
Дивидендная доходность CFIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности BNDP в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.08% | 0.24% |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 4.08% | 3.14% |
Часто задаваемые вопросы
CFIT and BNDP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.71% for CFIT.
CFIT has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 2.08% for BNDP.
They also come from different issuers: Cambria and Vanguard. Their fees differ too: 0.71% for CFIT and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для CFIT и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор