PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFAGX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFAGX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

CFAGX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CFAGX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFAGX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFAGX
Commerce MidCap Growth Fund		-4.16%1.58%11.77%17.74%-20.31%19.12%23.78%34.41%-4.55%23.39%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, CFAGX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции CFAGX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 9.76% против 19.68% соответственно.

CFAGX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-7.05%
1 год
1.88%
3 года*
6.84%
5 лет*
2.85%
10 лет*
9.76%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce MidCap Growth Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с CFAGX:
CFAGX с VOOCFAGX с ^GSPCCFAGX с CFVLXCFAGX с CFSTXCFAGX с CFMOXCFAGX с CFBNXCFAGX с CFNLX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий CFAGX и LSHAX

CFAGX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
CFAGX
Commerce MidCap Growth Fund

Доходность на риск

CFAGX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFAGX
Ранг доходности на риск CFAGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFAGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFAGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFAGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFAGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFAGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFAGX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFAGXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.17

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

0.53

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.07

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

0.22

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.63

0.34

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFAGX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFAGX на текущий момент составляет 0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSHAX равному 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFAGX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFAGXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.17

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.52

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.35

+0.01

Корреляция

Корреляция между CFAGX и LSHAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFAGX и LSHAX

Дивидендная доходность CFAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.97%, что больше доходности LSHAX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFAGX
Commerce MidCap Growth Fund		25.97%24.89%10.80%6.77%2.00%19.35%4.23%6.59%10.81%7.05%5.27%8.83%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CFAGX и LSHAX

Максимальная просадка CFAGX за все время составила -61.05%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAGX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFAGXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.05%

-69.03%

+7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-37.04%

+24.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-45.79%

+16.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.23%

-50.78%

+16.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-14.39%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-21.93%

+6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

24.26%

-19.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CFAGX и LSHAX

Текущая волатильность для Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) составляет 5.88%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что CFAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFAGXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

9.79%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

27.10%

-16.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

40.80%

-20.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

33.69%

-15.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

30.16%

-11.74%