Сравнение CEW.TO с HBNK.TO
CEW.TO (iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF) and HBNK.TO (Global X Equal Weight Banks Index ETF) are both Financials Equities funds - CEW.TO tracks the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD while HBNK.TO tracks the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Both are passively managed. Over the past year, CEW.TO returned 46.69% vs 63.39% for HBNK.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CEW.TO charges 0.61%/yr vs 0.09%/yr for HBNK.TO.
Доходность
Сравнение доходности CEW.TO и HBNK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEW.TO показывает доходность 17.68%, что значительно ниже, чем у HBNK.TO с доходностью 21.25%.
CEW.TO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 18.73%
- 1 год
- 46.69%
- 3 года*
- 30.78%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 15.07%
HBNK.TO
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 24.48%
- 1 год
- 63.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEW.TO и HBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CEW.TO iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF | 17.68% | 32.58% | 29.48% | 9.43% |
HBNK.TO Global X Equal Weight Banks Index ETF | 21.25% | 43.71% | 24.77% | 8.99% |
Correlation
The correlation between CEW.TO and HBNK.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between CEW.TO and HBNK.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEW.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск
CEW.TO
HBNK.TO
Сравнение CEW.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEW.TO | HBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.92 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | 7.52 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.24 | 32.68 | -8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEW.TO | HBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02 | 4.98 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 2.72 | -2.13 |
Просадки
Сравнение просадок CEW.TO и HBNK.TO
Максимальная просадка CEW.TO за все время составила -53.58%, что больше максимальной просадки HBNK.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEW.TO и HBNK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEW.TO | HBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | -14.78% | -38.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -8.48% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.33% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -2.32% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.95% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEW.TO и HBNK.TO
Текущая волатильность для iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) составляет 3.81%, в то время как у Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что CEW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEW.TO | HBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 5.30% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 11.33% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 12.80% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 12.75% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 12.75% | +4.26% |
Сравнение комиссий CEW.TO и HBNK.TO
CEW.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии HBNK.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEW.TO и HBNK.TO
Дивидендная доходность CEW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности HBNK.TO в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEW.TO iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF | 2.39% | 2.75% | 3.32% | 3.87% | 3.84% | 2.93% | 3.61% | 3.20% | 2.95% | 2.47% | 2.54% | 2.74% |
HBNK.TO Global X Equal Weight Banks Index ETF | 2.77% | 3.24% | 4.15% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEW.TO and HBNK.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBNK.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBNK.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.61% for CEW.TO.
CEW.TO tracks Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD, while HBNK.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.61% for CEW.TO and 0.09% for HBNK.TO.
Подберите оптимальное распределение для CEW.TO и HBNK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор