PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEW.TO с GEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEW.TO с GEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEW.TO (iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF) and GEQT.TO (iShares ESG Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - CEW.TO is a Financials Equities fund tracking the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD, while GEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares. CEW.TO is passively managed, while GEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, CEW.TO returned 17.90%/yr vs 14.58%/yr for GEQT.TO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEW.TO charges 0.61%/yr vs 0.25%/yr for GEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности CEW.TO и GEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEW.TO показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у GEQT.TO с доходностью 14.97%.

CEW.TO

1 день
1.46%
1 месяц
5.41%
С начала года
17.68%
6 месяцев
18.73%
1 год
46.69%
3 года*
30.78%
5 лет*
17.90%
10 лет*
15.07%

GEQT.TO

1 день
0.26%
1 месяц
8.29%
С начала года
14.97%
6 месяцев
12.26%
1 год
29.36%
3 года*
23.48%
5 лет*
14.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEW.TO и GEQT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		17.68%32.58%29.48%17.04%-6.85%29.26%14.54%
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		14.97%17.85%25.42%22.35%-15.18%21.99%9.67%

Correlation

The correlation between CEW.TO and GEQT.TO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г.

0.54

The correlation between CEW.TO and GEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEW.TO и GEQT.TO

Секторы
CEW.TO
GEQT.TO

Финансовые услуги

100.0%
28.2%

Сырьевые материалы

-

7.4%

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

4.5%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

-

35.8%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Финансовые услуги

CEW.TO
100.0%
GEQT.TO
28.2%

Сырьевые материалы

CEW.TO

-

GEQT.TO
7.4%

Коммуникационные услуги

CEW.TO

-

GEQT.TO
2.8%

Потребительский циклический сектор

CEW.TO

-

GEQT.TO
4.8%

Потребительский защитный сектор

CEW.TO

-

GEQT.TO
2.6%

Энергетика

CEW.TO

-

GEQT.TO
0.1%

Здравоохранение

CEW.TO

-

GEQT.TO
4.5%

Промышленность

CEW.TO

-

GEQT.TO
8.4%

Недвижимость

CEW.TO

-

GEQT.TO
2.7%

Технологии

CEW.TO

-

GEQT.TO
35.8%

Коммунальные услуги

CEW.TO

-

GEQT.TO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF

iShares ESG Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с CEW.TO:
CEW.TO с XFN.TOCEW.TO с BMOCEW.TO с XDIV.TOCEW.TO с TEC.TOCEW.TO с VFV.TOCEW.TO с RY.TOCEW.TO с SPY
Часто сравнивают с GEQT.TO:
GEQT.TO с XEQT.TOGEQT.TO с GGRO.TOGEQT.TO с ZAG.TOGEQT.TO с GBAL.TOGEQT.TO с XEN.TOGEQT.TO с XBAL.TOGEQT.TO с VT

Доходность на риск

CEW.TO vs. GEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEW.TO
Ранг доходности на риск CEW.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEW.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEW.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEW.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEW.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GEQT.TO
Ранг доходности на риск GEQT.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQT.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQT.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQT.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQT.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEW.TO c GEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEW.TOGEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.02
2.15

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.45
2.97

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.39

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

3.18

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.24

13.15

+11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEW.TO vs. GEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEW.TO на текущий момент составляет 4.02, что выше коэффициента Шарпа GEQT.TO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEW.TO и GEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEW.TOGEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02

2.15

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

1.03

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.17

-0.57

Просадки

Сравнение просадок CEW.TO и GEQT.TO

Максимальная просадка CEW.TO за все время составила -53.58%, что больше максимальной просадки GEQT.TO в -23.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEW.TO и GEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEW.TOGEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.58%

-23.64%

-29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-9.29%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.74%

-17.01%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-23.64%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.16%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-4.94%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.24%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CEW.TO и GEQT.TO

Текущая волатильность для iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) составляет 3.81%, в то время как у iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что CEW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEW.TOGEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.07%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

11.44%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

13.71%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

14.22%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

13.92%

+3.09%

Сравнение комиссий CEW.TO и GEQT.TO

CEW.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии GEQT.TO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEW.TO и GEQT.TO

Дивидендная доходность CEW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности GEQT.TO в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		2.39%2.75%3.32%3.87%3.84%2.93%3.61%3.20%2.95%2.47%2.54%2.74%
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		1.10%1.25%1.38%1.58%1.82%1.32%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEW.TO and GEQT.TO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GEQT.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GEQT.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for CEW.TO.

CEW.TO is categorized as Financials Equities, while GEQT.TO is Global Equities. Their fees differ too: 0.61% for CEW.TO and 0.25% for GEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEW.TO и GEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор