PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEUR.L с IMIB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEUR.L с IMIB.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CEUR.L (Amundi MSCI Europe) and IMIB.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IMIB.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEUR.L returned 8.58%/yr vs 17.41%/yr for IMIB.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEUR.L charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for IMIB.L.

Доходность

Сравнение доходности CEUR.L и IMIB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Europe (CEUR.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEUR.L показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у IMIB.L с доходностью 16.85%. За последние 10 лет акции CEUR.L уступали акциям IMIB.L по среднегодовой доходности: 8.58% против 17.41% соответственно.

CEUR.L

1 день
0.69%
1 месяц
2.11%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.82%
1 год
23.93%
3 года*
15.54%
5 лет*
9.72%
10 лет*
8.58%

IMIB.L

1 день
0.06%
1 месяц
3.20%
С начала года
16.85%
6 месяцев
17.51%
1 год
38.30%
3 года*
29.66%
5 лет*
20.48%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEUR.L и IMIB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		9.44%24.46%4.90%12.93%-5.96%17.02%2.29%19.59%-19.56%10.42%
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		16.85%43.78%13.17%30.55%-3.59%18.30%1.46%24.85%-12.68%20.95%

Correlation

The correlation between CEUR.L and IMIB.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2008 г.

0.75

The correlation between CEUR.L and IMIB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEUR.L и IMIB.L

Секторы
CEUR.L
IMIB.L

Финансовые услуги

24.4%
45.3%

Промышленность

19.1%
11.4%

Здравоохранение

13.8%
1.2%

Технологии

10.2%
5.5%

Потребительский защитный сектор

7.3%
0.4%

Потребительский циклический сектор

6.2%
9.9%

Коммунальные услуги

5.6%
15.9%

Сырьевые материалы

4.3%
0.5%

Коммуникационные услуги

4.2%
1.7%

Энергетика

3.5%
7.9%

Недвижимость

1.6%
0.3%

Финансовые услуги

CEUR.L
24.4%
IMIB.L
45.3%

Промышленность

CEUR.L
19.1%
IMIB.L
11.4%

Здравоохранение

CEUR.L
13.8%
IMIB.L
1.2%

Технологии

CEUR.L
10.2%
IMIB.L
5.5%

Потребительский защитный сектор

CEUR.L
7.3%
IMIB.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

CEUR.L
6.2%
IMIB.L
9.9%

Коммунальные услуги

CEUR.L
5.6%
IMIB.L
15.9%

Сырьевые материалы

CEUR.L
4.3%
IMIB.L
0.5%

Коммуникационные услуги

CEUR.L
4.2%
IMIB.L
1.7%

Энергетика

CEUR.L
3.5%
IMIB.L
7.9%

Недвижимость

CEUR.L
1.6%
IMIB.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Europe

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с URTHCEUR.L с VERX.LCEUR.L с SPYCEUR.L с QQQ
Часто сравнивают с IMIB.L:
IMIB.L с ESIF.LIMIB.L с SPMOIMIB.L с X7PP.LIMIB.L с VOOIMIB.L с BNKE.LIMIB.L с PSRE.LIMIB.L с EEIP.L

Доходность на риск

CEUR.L vs. IMIB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IMIB.L
Ранг доходности на риск IMIB.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIB.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIB.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIB.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIB.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIB.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEUR.L c IMIB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe (CEUR.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEUR.LIMIB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.53

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.41

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.71

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

13.54

-5.98

CEUR.L vs. IMIB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEUR.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMIB.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEUR.L и IMIB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEUR.L и IMIB.L

Максимальная просадка CEUR.L за все время составила -42.56%, что меньше максимальной просадки IMIB.L в -70.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEUR.L и IMIB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEUR.LIMIB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.56%

-70.29%

+27.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-10.28%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.66%

-15.58%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.85%

-24.06%

+6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.11%

-36.68%

+4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-2.80%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-32.96%

+25.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.82%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CEUR.L и IMIB.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe (CEUR.L) составляет 3.02%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что CEUR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEUR.LIMIB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.03%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

12.33%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

15.06%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

17.94%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

19.35%

-4.03%

Сравнение комиссий CEUR.L и IMIB.L

CEUR.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IMIB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEUR.L и IMIB.L

CEUR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMIB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		3.75%3.83%4.53%3.77%3.90%3.15%1.44%3.41%3.25%2.29%2.82%2.15%

Часто задаваемые вопросы

CEUR.L and IMIB.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for IMIB.L.

CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IMIB.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for CEUR.L and 0.35% for IMIB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEUR.L и IMIB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор