PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEUR.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEUR.L с IEVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEUR.L (Amundi MSCI Europe) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEUR.L returned 9.88%/yr vs 11.78%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CEUR.L charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности CEUR.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Europe (CEUR.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEUR.L торгуется в GBp, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEUR.L показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.11%. За последние 10 лет акции CEUR.L уступали акциям IEVL.L по среднегодовой доходности: 9.88% против 11.78% соответственно.

CEUR.L

1 день
0.46%
1 месяц
1.24%
С начала года
6.66%
6 месяцев
8.99%
1 год
19.16%
3 года*
13.68%
5 лет*
9.47%
10 лет*
9.88%

IEVL.L

1 день
0.17%
1 месяц
4.83%
С начала года
13.11%
6 месяцев
15.93%
1 год
36.39%
3 года*
21.80%
5 лет*
14.64%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEUR.L и IEVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		6.66%24.46%4.90%12.93%-5.96%17.02%2.29%19.59%-9.49%14.99%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		13.06%42.23%5.56%11.28%1.19%19.17%-3.59%14.85%-12.63%15.13%

Correlation

The correlation between CEUR.L and IEVL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.87

The correlation between CEUR.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEUR.L и IEVL.L

Секторы
CEUR.L
IEVL.L

Финансовые услуги

25.1%
22.6%

Промышленность

19.8%
17.0%

Здравоохранение

13.8%
12.3%

Технологии

10.4%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.2%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.2%
6.2%

Коммунальные услуги

5.3%
4.5%

Сырьевые материалы

3.8%
6.2%

Энергетика

3.5%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.7%

Недвижимость

1.7%
0.6%

Финансовые услуги

CEUR.L
25.1%
IEVL.L
22.6%

Промышленность

CEUR.L
19.8%
IEVL.L
17.0%

Здравоохранение

CEUR.L
13.8%
IEVL.L
12.3%

Технологии

CEUR.L
10.4%
IEVL.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

CEUR.L
7.2%
IEVL.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

CEUR.L
6.2%
IEVL.L
6.2%

Коммунальные услуги

CEUR.L
5.3%
IEVL.L
4.5%

Сырьевые материалы

CEUR.L
3.8%
IEVL.L
6.2%

Энергетика

CEUR.L
3.5%
IEVL.L
5.1%

Коммуникационные услуги

CEUR.L
3.4%
IEVL.L
3.7%

Недвижимость

CEUR.L
1.7%
IEVL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Europe

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с URTHCEUR.L с VERX.LCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

CEUR.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEUR.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe (CEUR.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEUR.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.68

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.61

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.42

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

12.70

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEUR.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEUR.L на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEUR.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEUR.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.68

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.96

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.02

Просадки

Сравнение просадок CEUR.L и IEVL.L

Максимальная просадка CEUR.L за все время составила -28.63%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEUR.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEUR.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.63%

-34.82%

+6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-10.59%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.66%

-16.33%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.85%

-16.48%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.63%

-34.82%

+6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.82%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-6.05%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.86%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CEUR.L и IEVL.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe (CEUR.L) составляет 4.25%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что CEUR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEUR.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.85%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

11.06%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

13.52%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

15.24%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

17.13%

-2.16%

Сравнение комиссий CEUR.L и IEVL.L

CEUR.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEUR.L и IEVL.L

Ни CEUR.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CEUR.L and IEVL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.

CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for CEUR.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEUR.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор