PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEUG.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEUG.L с IEVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEUG.L (iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds from iShares - CEUG.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEUG.L returned 12.03%/yr vs 14.63%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CEUG.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности CEUG.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEUG.L торгуется в GBP, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEUG.L показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.06%.

CEUG.L

1 день
0.43%
1 месяц
2.07%
С начала года
9.89%
6 месяцев
11.80%
1 год
20.03%
3 года*
17.97%
5 лет*
12.03%
10 лет*
—

IEVL.L

1 день
0.12%
1 месяц
2.70%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.89%
1 год
35.67%
3 года*
21.79%
5 лет*
14.63%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEUG.L и IEVL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CEUG.L
iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		9.89%26.75%10.82%20.52%-10.51%22.89%-0.23%26.22%-13.84%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		13.06%42.23%5.56%11.28%1.19%19.17%-3.59%14.85%-12.31%

Correlation

The correlation between CEUG.L and IEVL.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г.

0.84

The correlation between CEUG.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEUG.L и IEVL.L

Секторы
CEUG.L
IEVL.L

Финансовые услуги

24.2%
22.6%

Промышленность

21.4%
17.0%

Технологии

14.6%
12.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
6.2%

Коммунальные услуги

6.8%
4.5%

Здравоохранение

5.8%
12.3%

Потребительский защитный сектор

5.6%
8.6%

Энергетика

4.2%
5.1%

Сырьевые материалы

4.1%
6.2%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.7%

Недвижимость

1.0%
0.6%

Финансовые услуги

CEUG.L
24.2%
IEVL.L
22.6%

Промышленность

CEUG.L
21.4%
IEVL.L
17.0%

Технологии

CEUG.L
14.6%
IEVL.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

CEUG.L
8.3%
IEVL.L
6.2%

Коммунальные услуги

CEUG.L
6.8%
IEVL.L
4.5%

Здравоохранение

CEUG.L
5.8%
IEVL.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

CEUG.L
5.6%
IEVL.L
8.6%

Энергетика

CEUG.L
4.2%
IEVL.L
5.1%

Сырьевые материалы

CEUG.L
4.1%
IEVL.L
6.2%

Коммуникационные услуги

CEUG.L
4.1%
IEVL.L
3.7%

Недвижимость

CEUG.L
1.0%
IEVL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с CEUG.L:
CEUG.L с VERX.LCEUG.L с VEVE.LCEUG.L с FRIN.LCEUG.L с CSP1.LCEUG.L с FLXD.LCEUG.L с CEUR.LCEUG.L с GLD
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

CEUG.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEUG.L
Ранг доходности на риск CEUG.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUG.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUG.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUG.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUG.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEUG.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEUG.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.68

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.60

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.42

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

12.68

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEUG.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEUG.L на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEUG.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEUG.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.68

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.96

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.57

0.00

Просадки

Сравнение просадок CEUG.L и IEVL.L

Максимальная просадка CEUG.L за все время составила -38.52%, что больше максимальной просадки IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEUG.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEUG.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.52%

-34.82%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-10.59%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-16.33%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-16.48%

-7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.87%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-6.05%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.86%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CEUG.L и IEVL.L

iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) имеют волатильность 5.01% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEUG.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.85%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

11.06%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

13.52%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

15.24%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

17.13%

+0.91%

Сравнение комиссий CEUG.L и IEVL.L

CEUG.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEUG.L и IEVL.L

Дивидендная доходность CEUG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как IEVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CEUG.L
iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		2.35%2.53%2.80%2.73%2.84%1.81%1.77%3.05%0.38%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEUG.L and IEVL.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEUG.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUG.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.

CEUG.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. Their fees differ too: 0.12% for CEUG.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEUG.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор