Сравнение CESG.L с SUOP.L
CESG.L (First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc) and SUOP.L (iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - CESG.L is a ESG fund actively managed by First Trust, while SUOP.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate ESG SRI Index (USD). CESG.L is actively managed, while SUOP.L is passively managed. Over the past 5 years, CESG.L returned 5.53%/yr vs -1.08%/yr for SUOP.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CESG.L charges 0.75%/yr vs 0.17%/yr for SUOP.L.
Доходность
Сравнение доходности CESG.L и SUOP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CESG.L торгуется в USD, в то время как SUOP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUOP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CESG.L показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у SUOP.L с доходностью -0.36%.
CESG.L
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 3.98%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- —
SUOP.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.47%
- С начала года
- -0.36%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CESG.L и SUOP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CESG.L First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc | 3.98% | 11.47% | 9.71% | 12.32% | -13.97% | 10.02% |
SUOP.L iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.36% | 15.30% | 0.30% | 12.28% | -24.85% | -2.77% |
Correlation
The correlation between CESG.L and SUOP.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CESG.L vs. SUOP.L — Ранг доходности на риск
CESG.L
SUOP.L
Сравнение CESG.L c SUOP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) и iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CESG.L | SUOP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.08 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.67 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 1.46 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CESG.L и SUOP.L
Максимальная просадка CESG.L за все время составила -22.69%, что меньше максимальной просадки SUOP.L в -38.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CESG.L и SUOP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CESG.L | SUOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.69% | -38.60% | +15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -5.87% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.31% | -13.37% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.69% | -38.60% | +15.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -7.26% | +6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -16.23% | +10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.69% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CESG.L и SUOP.L
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUOP.L) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что CESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CESG.L | SUOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 2.10% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 6.63% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 9.02% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 12.36% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 12.23% | +0.30% |
Сравнение комиссий CESG.L и SUOP.L
CESG.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SUOP.L в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CESG.L и SUOP.L
CESG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUOP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CESG.L First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUOP.L iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.92% | 4.74% | 4.68% | 4.13% | 4.04% |
Часто задаваемые вопросы
CESG.L and SUOP.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUOP.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUOP.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.75% for CESG.L.
CESG.L is categorized as ESG, while SUOP.L is Corporate Bonds. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.75% for CESG.L and 0.17% for SUOP.L.
Подберите оптимальное распределение для CESG.L и SUOP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор