PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CES1.L с LCPE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CES1.L с LCPE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CES1.L (iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)) and LCPE.L (Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS) are both Europe Equities funds - CES1.L tracks the MSCI EMU Small Cap NR EUR while LCPE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CES1.L returned 10.11%/yr vs 10.16%/yr for LCPE.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CES1.L charges 0.58%/yr vs 0.65%/yr for LCPE.L.

Доходность

Сравнение доходности CES1.L и LCPE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L) и Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CES1.L показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у LCPE.L с доходностью 14.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CES1.L имеют среднегодовую доходность 10.11%, а акции LCPE.L немного впереди с 10.16%.

CES1.L

1 день
0.11%
1 месяц
0.72%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.34%
1 год
20.06%
3 года*
13.56%
5 лет*
6.70%
10 лет*
10.11%

LCPE.L

1 день
0.39%
1 месяц
0.50%
С начала года
14.20%
6 месяцев
14.69%
1 год
27.61%
3 года*
11.83%
5 лет*
9.64%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CES1.L и LCPE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CES1.L
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)		10.08%30.70%-4.07%11.92%-11.62%15.21%11.44%21.04%-16.15%28.53%
LCPE.L
Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS		14.20%18.88%-2.83%10.70%0.29%16.28%8.38%12.94%-2.26%9.54%

Correlation

The correlation between CES1.L and LCPE.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2015 г.

0.37

The correlation between CES1.L and LCPE.L shifts across timeframes, from 0.34 (10 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CES1.L и LCPE.L

Секторы
CES1.L
LCPE.L

Промышленность

28.9%
0.2%

Потребительский циклический сектор

13.1%
1.9%

Технологии

10.6%
0.2%

Сырьевые материалы

10.4%
32.3%

Финансовые услуги

9.5%

-

Недвижимость

7.2%
0.0%

Энергетика

5.9%
0.0%

Здравоохранение

4.5%
32.6%

Коммуникационные услуги

4.0%
0.0%

Коммунальные услуги

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%
32.8%

Промышленность

CES1.L
28.9%
LCPE.L
0.2%

Потребительский циклический сектор

CES1.L
13.1%
LCPE.L
1.9%

Технологии

CES1.L
10.6%
LCPE.L
0.2%

Сырьевые материалы

CES1.L
10.4%
LCPE.L
32.3%

Финансовые услуги

CES1.L
9.5%
LCPE.L

-

Недвижимость

CES1.L
7.2%
LCPE.L
0.0%

Энергетика

CES1.L
5.9%
LCPE.L
0.0%

Здравоохранение

CES1.L
4.5%
LCPE.L
32.6%

Коммуникационные услуги

CES1.L
4.0%
LCPE.L
0.0%

Коммунальные услуги

CES1.L
3.7%
LCPE.L

-

Потребительский защитный сектор

CES1.L
2.4%
LCPE.L
32.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)

Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS

Часто сравнивают с CES1.L:
CES1.L с XXSC.LCES1.L с DJSC.LCES1.L с IUQF.LCES1.L с IIND.LCES1.L с MVED.LCES1.L с SX5S.LCES1.L с EEIP.L
Часто сравнивают с LCPE.L:
LCPE.L с VOOLCPE.L с WDEP.LLCPE.L с EDIV.LLCPE.L с UB17.LLCPE.L с EMID.LLCPE.L с MMS.LLCPE.L с HDEU.L

Доходность на риск

CES1.L vs. LCPE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CES1.L
Ранг доходности на риск CES1.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CES1.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CES1.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CES1.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CES1.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CES1.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
LCPE.L
Ранг доходности на риск LCPE.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCPE.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCPE.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCPE.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCPE.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCPE.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CES1.L c LCPE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L) и Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CES1.LLCPE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.44

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.49

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

4.13

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

13.66

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CES1.L vs. LCPE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CES1.L на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа LCPE.L равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CES1.L и LCPE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CES1.LLCPE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.44

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.04

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

1.20

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.98

-0.32

Просадки

Сравнение просадок CES1.L и LCPE.L

Максимальная просадка CES1.L за все время составила -32.68%, что больше максимальной просадки LCPE.L в -27.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CES1.L и LCPE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CES1.LLCPE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-27.05%

-5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-6.66%

-5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-12.39%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.02%

-12.39%

-14.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

-27.05%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-2.71%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-3.52%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.02%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CES1.L и LCPE.L

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что CES1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CES1.LLCPE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.81%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

8.48%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

11.29%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

17.74%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

20.60%

-4.59%

Сравнение комиссий CES1.L и LCPE.L

CES1.L берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии LCPE.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CES1.L и LCPE.L

Ни CES1.L, ни LCPE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CES1.L and LCPE.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CES1.L is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CES1.L is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for LCPE.L.

CES1.L tracks MSCI EMU Small Cap NR EUR, while LCPE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Natixis. Their fees differ too: 0.58% for CES1.L and 0.65% for LCPE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CES1.L и LCPE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор