PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CES1.L с HSBA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CES1.L с HSBA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CES1.L (iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU Small Cap NR EUR, while HSBA.L (HSBC Holdings plc) is a stock. Over the past 10 years, CES1.L returned 10.11%/yr vs 17.80%/yr for HSBA.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CES1.L и HSBA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L) и HSBC Holdings plc (HSBA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CES1.L показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у HSBA.L с доходностью 20.29%. За последние 10 лет акции CES1.L уступали акциям HSBA.L по среднегодовой доходности: 10.11% против 17.80% соответственно.

CES1.L

1 день
0.11%
1 месяц
0.72%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.34%
1 год
20.06%
3 года*
13.56%
5 лет*
6.70%
10 лет*
10.11%

HSBA.L

1 день
-1.80%
1 месяц
2.32%
С начала года
20.29%
6 месяцев
32.96%
1 год
64.08%
3 года*
40.13%
5 лет*
32.91%
10 лет*
17.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CES1.L и HSBA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CES1.L
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)		10.08%30.70%-4.07%11.92%-11.62%15.21%11.44%21.04%-16.15%28.53%
HSBA.L
HSBC Holdings plc		20.29%57.78%34.72%32.14%19.91%22.90%-35.99%-2.42%-11.05%23.54%

Correlation

The correlation between CES1.L and HSBA.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.49

The correlation between CES1.L and HSBA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)

HSBC Holdings plc

Часто сравнивают с CES1.L:
CES1.L с XXSC.LCES1.L с DJSC.LCES1.L с IUQF.LCES1.L с IIND.LCES1.L с MVED.LCES1.L с SX5S.LCES1.L с EEIP.L
Часто сравнивают с HSBA.L:
HSBA.L с 2888.HKHSBA.L с BARC.LHSBA.L с VOOHSBA.L с LLOY.LHSBA.L с BACHSBA.L с HMWO.LHSBA.L с SPY

Доходность на риск

CES1.L vs. HSBA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CES1.L
Ранг доходности на риск CES1.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CES1.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CES1.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CES1.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CES1.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CES1.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HSBA.L
Ранг доходности на риск HSBA.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBA.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBA.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBA.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBA.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBA.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CES1.L c HSBA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L) и HSBC Holdings plc (HSBA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CES1.LHSBA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.55

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.18

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

4.01

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

14.99

-8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CES1.L vs. HSBA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CES1.L на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа HSBA.L равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CES1.L и HSBA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CES1.LHSBA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.55

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.34

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.49

+0.18

Просадки

Сравнение просадок CES1.L и HSBA.L

Максимальная просадка CES1.L за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки HSBA.L в -61.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CES1.L и HSBA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CES1.LHSBA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-61.74%

+29.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-15.93%

+4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-21.98%

+8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.02%

-21.98%

-5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

-59.97%

+27.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-3.04%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-14.81%

+8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.27%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CES1.L и HSBA.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L) составляет 4.07%, в то время как у HSBC Holdings plc (HSBA.L) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что CES1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CES1.LHSBA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

7.83%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

20.90%

-9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

25.10%

-11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

24.56%

-8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

24.75%

-8.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CES1.L и HSBA.L

CES1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSBA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CES1.L
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSBA.L
HSBC Holdings plc		4.11%4.29%7.16%6.80%4.11%3.54%0.00%6.79%5.83%5.18%5.79%6.12%

Часто задаваемые вопросы

CES1.L and HSBA.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CES1.L и HSBA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор