Сравнение CEMT.DE с IBCJ.DE
CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) and IBCJ.DE (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted while IBCJ.DE tracks the MSCI Poland. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMT.DE returned 6.44%/yr vs 9.17%/yr for IBCJ.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMT.DE charges 0.25%/yr vs 0.74%/yr for IBCJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности CEMT.DE и IBCJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции CEMT.DE уступали акциям IBCJ.DE по среднегодовой доходности: 6.44% против 9.17% соответственно.
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
IBCJ.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 16.30%
- 6 месяцев
- 26.50%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам CEMT.DE и IBCJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 1.61% | 28.81% | -13.99% | 13.62% |
IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 16.30% | 53.66% | -0.42% | 43.86% | -21.74% | 14.34% | -18.69% | -3.73% | -9.07% | 35.59% |
Correlation
The correlation between CEMT.DE and IBCJ.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between CEMT.DE and IBCJ.DE has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMT.DE vs. IBCJ.DE — Ранг доходности на риск
CEMT.DE
IBCJ.DE
Сравнение CEMT.DE c IBCJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMT.DE | IBCJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 3.90 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 9.60 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMT.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.65 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.55 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.36 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.15 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CEMT.DE и IBCJ.DE
Максимальная просадка CEMT.DE за все время составила -37.66%, что меньше максимальной просадки IBCJ.DE в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMT.DE и IBCJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMT.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.66% | -56.11% | +18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.26% | -9.96% | +5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.36% | -18.47% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -47.31% | +18.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.66% | -56.11% | +18.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -1.16% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -19.38% | +12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 4.05% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMT.DE и IBCJ.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) составляет 0.00%, в то время как у iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что CEMT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMT.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.13% | -7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 17.61% | -17.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 23.48% | -17.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 26.72% | -12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 25.15% | -9.04% |
Сравнение комиссий CEMT.DE и IBCJ.DE
CEMT.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IBCJ.DE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMT.DE и IBCJ.DE
Ни CEMT.DE, ни IBCJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEMT.DE and IBCJ.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMT.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMT.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for IBCJ.DE.
CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted, while IBCJ.DE tracks MSCI Poland. Their fees differ too: 0.25% for CEMT.DE and 0.74% for IBCJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для CEMT.DE и IBCJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор