PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMS.DE с SXRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMS.DE с SXRS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CEMS.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Enhanced Value, while SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEMS.DE returned 14.47%/yr vs 12.06%/yr for SXRS.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. CEMS.DE charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for SXRS.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEMS.DE и SXRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMS.DE показывает доходность 13.72%, что значительно ниже, чем у SXRS.DE с доходностью 23.84%.

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%

SXRS.DE

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.35%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.88%
1 год
34.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMS.DE и SXRS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-13.82%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.84%4.72%10.95%-10.44%20.69%40.00%-13.37%9.72%-6.15%

Correlation

The correlation between CEMS.DE and SXRS.DE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.18

The correlation between CEMS.DE and SXRS.DE shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE
Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с EQQQ.LSXRS.DE с DJP

Доходность на риск

CEMS.DE vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMS.DE c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMS.DESXRS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.87

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.37

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

4.00

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.37

8.95

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMS.DE vs. SXRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMS.DE на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRS.DE равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMS.DE и SXRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMS.DESXRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.87

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.70

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.53

-0.05

Просадки

Сравнение просадок CEMS.DE и SXRS.DE

Максимальная просадка CEMS.DE за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки SXRS.DE в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMS.DE и SXRS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMS.DESXRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-27.64%

-12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-8.75%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

-16.03%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-27.56%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-4.99%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-13.12%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.92%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMS.DE и SXRS.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) составляет 4.65%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что CEMS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMS.DESXRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.76%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

16.67%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

18.76%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

17.13%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

15.85%

+1.58%

Сравнение комиссий CEMS.DE и SXRS.DE

CEMS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SXRS.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMS.DE и SXRS.DE

Ни CEMS.DE, ни SXRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEMS.DE and SXRS.DE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.

CEMS.DE is categorized as Europe Equities, while SXRS.DE is Commodities. CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value, while SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.25% for CEMS.DE and 0.19% for SXRS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMS.DE и SXRS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор