Сравнение CEMS.DE с ISPA.DE
CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - CEMS.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Enhanced Value, while ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMS.DE returned 10.71%/yr vs 8.98%/yr for ISPA.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CEMS.DE charges 0.25%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности CEMS.DE и ISPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEMS.DE показывает доходность 13.72%, а ISPA.DE немного ниже – 13.48%. За последние 10 лет акции CEMS.DE превзошли акции ISPA.DE по среднегодовой доходности: 10.71% против 8.98% соответственно.
CEMS.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- 10.71%
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам CEMS.DE и ISPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 13.72% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | -4.54% | 26.62% | -8.86% | 23.48% | -14.04% | 10.16% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 12.97% | 4.80% | 0.43% | 22.39% | -9.12% | 24.24% | -7.51% | 2.97% |
Correlation
The correlation between CEMS.DE and ISPA.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.83 |
The correlation between CEMS.DE and ISPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMS.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск
CEMS.DE
ISPA.DE
Сравнение CEMS.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMS.DE | ISPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.62 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 8.10 | -4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | 28.73 | -16.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMS.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 3.35 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.68 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CEMS.DE и ISPA.DE
Максимальная просадка CEMS.DE за все время составила -40.20%, примерно равная максимальной просадке ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMS.DE и ISPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMS.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -38.91% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -3.63% | -6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -15.10% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -15.10% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -38.91% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -1.09% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -4.46% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.03% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMS.DE и ISPA.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что CEMS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMS.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 2.62% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 6.51% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 8.77% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 12.00% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 14.79% | +2.64% |
Сравнение комиссий CEMS.DE и ISPA.DE
CEMS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMS.DE и ISPA.DE
CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
CEMS.DE and ISPA.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
CEMS.DE is categorized as Europe Equities, while ISPA.DE is Global Equities. CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value, while ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index. Their fees differ too: 0.25% for CEMS.DE and 0.46% for ISPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для CEMS.DE и ISPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор