PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMS.DE с 18M2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMS.DE с 18M2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and 18M2.DE (Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value while 18M2.DE tracks the MSCI EMU High Dividend Yield. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMS.DE returned 10.71%/yr vs 8.26%/yr for 18M2.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CEMS.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for 18M2.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEMS.DE и 18M2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMS.DE показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у 18M2.DE с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции CEMS.DE превзошли акции 18M2.DE по среднегодовой доходности: 10.71% против 8.26% соответственно.

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%

18M2.DE

1 день
0.32%
1 месяц
-0.40%
С начала года
6.76%
6 месяцев
8.83%
1 год
15.64%
3 года*
12.13%
5 лет*
8.90%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMS.DE и 18M2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-14.04%10.16%
18M2.DE
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR		6.76%21.49%3.36%16.14%-6.47%16.02%-6.39%24.91%-4.44%7.99%

Correlation

The correlation between CEMS.DE and 18M2.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г.

0.89

The correlation between CEMS.DE and 18M2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE
Часто сравнивают с 18M2.DE:
18M2.DE с DGCFX18M2.DE с 2B76.DE18M2.DE с XAIX.DE18M2.DE с HDV18M2.DE с VOO18M2.DE с IMAE.AS18M2.DE с FEUI.L

Доходность на риск

CEMS.DE vs. 18M2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
18M2.DE
Ранг доходности на риск 18M2.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18M2.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18M2.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18M2.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18M2.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18M2.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMS.DE c 18M2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMS.DE18M2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.49

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.06

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

2.55

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.37

6.71

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMS.DE vs. 18M2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMS.DE на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа 18M2.DE равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMS.DE и 18M2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMS.DE18M2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.49

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.66

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.44

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CEMS.DE и 18M2.DE

Максимальная просадка CEMS.DE за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки 18M2.DE в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMS.DE и 18M2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMS.DE18M2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-37.06%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-6.19%

-3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

-14.68%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-20.81%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-37.06%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-1.44%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-6.42%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.36%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMS.DE и 18M2.DE

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что CEMS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18M2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMS.DE18M2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

2.63%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

8.33%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

10.62%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

13.41%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

15.44%

+1.99%

Сравнение комиссий CEMS.DE и 18M2.DE

CEMS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии 18M2.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMS.DE и 18M2.DE

Ни CEMS.DE, ни 18M2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEMS.DE and 18M2.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for 18M2.DE.

CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value, while 18M2.DE tracks MSCI EMU High Dividend Yield. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for CEMS.DE and 0.30% for 18M2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMS.DE и 18M2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор