PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMQ.DE с SC0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMQ.DE с SC0D.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CEMQ.DE (iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - CEMQ.DE tracks the MSCI Europe Sector Neutral Quality while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMQ.DE returned 9.22%/yr vs 11.86%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CEMQ.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEMQ.DE и SC0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMQ.DE показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у SC0D.DE с доходностью 10.32%. За последние 10 лет акции CEMQ.DE уступали акциям SC0D.DE по среднегодовой доходности: 9.22% против 11.86% соответственно.

CEMQ.DE

1 день
0.76%
1 месяц
2.13%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.21%
1 год
14.07%
3 года*
9.66%
5 лет*
6.23%
10 лет*
9.22%

SC0D.DE

1 день
0.85%
1 месяц
3.42%
С начала года
10.32%
6 месяцев
11.25%
1 год
22.33%
3 года*
16.61%
5 лет*
11.80%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMQ.DE и SC0D.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMQ.DE
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF		7.72%10.19%3.69%14.57%-11.90%26.61%1.06%32.46%-7.32%10.41%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		10.32%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%-3.03%30.01%-12.06%10.07%

Correlation

The correlation between CEMQ.DE and SC0D.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.89

The correlation between CEMQ.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с CEMQ.DE:
CEMQ.DE с CEMS.DECEMQ.DE с CEMR.DECEMQ.DE с VUKE.DECEMQ.DE с EXO.ASCEMQ.DE с IUQF.LCEMQ.DE с ^GSPCCEMQ.DE с CL
Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с DECD.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с FTGE.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с EXSB.DESC0D.DE с ZPAB.DE

Доходность на риск

CEMQ.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMQ.DE
Ранг доходности на риск CEMQ.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMQ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMQ.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMQ.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMQ.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMQ.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMQ.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEMQ.DESC0D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.39

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.10

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.03

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

7.09

-1.74

CEMQ.DE vs. SC0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMQ.DE на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0D.DE равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMQ.DE и SC0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEMQ.DE и SC0D.DE

Максимальная просадка CEMQ.DE за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMQ.DE и SC0D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMQ.DESC0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-38.50%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-10.93%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.96%

-16.54%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-23.38%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-38.50%

+4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.85%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-7.08%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.14%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMQ.DE и SC0D.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) составляет 2.85%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что CEMQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMQ.DESC0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.63%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

13.20%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

16.04%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

17.55%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

17.97%

-3.16%

Сравнение комиссий CEMQ.DE и SC0D.DE

CEMQ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMQ.DE и SC0D.DE

Ни CEMQ.DE, ни SC0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEMQ.DE and SC0D.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for CEMQ.DE.

CEMQ.DE tracks MSCI Europe Sector Neutral Quality, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for CEMQ.DE and 0.05% for SC0D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMQ.DE и SC0D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор