PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMQ.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMQ.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEMQ.DE (iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - CEMQ.DE tracks the MSCI Europe Sector Neutral Quality while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEMQ.DE returned 5.86%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CEMQ.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEMQ.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMQ.DE показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.

CEMQ.DE

1 день
0.82%
1 месяц
-0.63%
С начала года
4.17%
6 месяцев
5.95%
1 год
6.60%
3 года*
7.83%
5 лет*
5.86%
10 лет*
7.82%

PRAE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMQ.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEMQ.DE
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF		4.17%10.17%3.72%14.50%-11.87%26.64%-0.69%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		7.71%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%-4.31%

Correlation

The correlation between CEMQ.DE and PRAE.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.84

The correlation between CEMQ.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с CEMQ.DE:
CEMQ.DE с CEMS.DECEMQ.DE с CEMR.DECEMQ.DE с VUKE.DECEMQ.DE с EXO.ASCEMQ.DE с IUQF.LCEMQ.DE с ^GSPCCEMQ.DE с CL
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

CEMQ.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMQ.DE
Ранг доходности на риск CEMQ.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMQ.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMQ.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMQ.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMQ.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMQ.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMQ.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMQ.DEPRAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.29

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
1.90

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

1.75

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.14

6.64

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMQ.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMQ.DE на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа PRAE.DE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMQ.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMQ.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.29

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.69

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CEMQ.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка CEMQ.DE за все время составила -33.74%, примерно равная максимальной просадке PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMQ.DE и PRAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMQ.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.74%

-32.86%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-9.54%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-16.94%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.69%

-19.60%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-1.63%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-5.27%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.52%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMQ.DE и PRAE.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) составляет 3.97%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что CEMQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMQ.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.39%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

10.66%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

12.97%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

14.42%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

17.22%

-2.20%

Сравнение комиссий CEMQ.DE и PRAE.DE

CEMQ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMQ.DE и PRAE.DE

Ни CEMQ.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CEMQ.DE and PRAE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for CEMQ.DE.

CEMQ.DE tracks MSCI Europe Sector Neutral Quality, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for CEMQ.DE and 0.05% for PRAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMQ.DE и PRAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор