PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CEMIX с FEMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMIX с FEMIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CEMIX (Causeway Emerging Markets Fund) and FEMIX (Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class I) are both mutual funds - CEMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Causeway, while FEMIX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, CEMIX returned 10.73%/yr vs 1.78%/yr for FEMIX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. CEMIX charges 1.10%/yr vs 0.54%/yr for FEMIX.

Доходность

Сравнение доходности CEMIX и FEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class I (FEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMIX показывает доходность 26.16%, что значительно выше, чем у FEMIX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции CEMIX превзошли акции FEMIX по среднегодовой доходности: 10.73% против 1.78% соответственно.

CEMIX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.45%
6 месяцев
18.15%
С начала года
26.16%
1 год
45.28%
3 года*
26.56%
5 лет*
10.77%
10 лет*
10.73%

FEMIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
1.20%
С начала года
1.78%
1 год
7.87%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.47%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMIX и FEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		26.16%36.22%14.90%17.13%-23.05%-0.83%16.95%16.73%-17.91%39.79%
FEMIX
Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class I		1.78%4.93%0.99%7.17%-11.15%2.32%4.00%7.75%0.42%5.22%

Correlation

The correlation between CEMIX and FEMIX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2007 г.

-0.08

The correlation between CEMIX and FEMIX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway Emerging Markets Fund

Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class I

Часто сравнивают с CEMIX:
CEMIX с VTMGXCEMIX с SPEMCEMIX с DODIXCEMIX с SPYCEMIX с CIOVXCEMIX с CVISXCEMIX с CEMVX
Часто сравнивают с FEMIX:
FEMIX с DIVOFEMIX с FSKAXFEMIX с DFSMXFEMIX с FCNTXFEMIX с ATOIXFEMIX с FNILXFEMIX с LSMSX

Доходность на риск

CEMIX vs. FEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMIX
Ранг доходности на риск CEMIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FEMIX
Ранг доходности на риск FEMIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMIX c FEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class I (FEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEMIXFEMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.51

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.78

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.61

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.27

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

7.86

+3.37

CEMIX vs. FEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMIX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMIX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMIX и FEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEMIX и FEMIX

Максимальная просадка CEMIX за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки FEMIX в -22.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMIX и FEMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMIXFEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.90%

-22.72%

-46.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-3.32%

-10.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.92%

-6.48%

-11.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-16.11%

-18.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

-16.11%

-23.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-0.72%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.73%

-4.25%

-11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

0.96%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMIX и FEMIX

Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class I (FEMIX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что CEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMIXFEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

0.63%

+10.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.62%

2.39%

+20.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

3.02%

+21.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

4.31%

+14.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

4.26%

+14.58%

Сравнение комиссий CEMIX и FEMIX

CEMIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FEMIX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMIX и FEMIX

Дивидендная доходность CEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности FEMIX в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		1.98%2.49%3.73%4.85%4.87%23.35%1.36%2.03%2.01%1.58%1.55%1.69%
FEMIX
Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class I		2.87%3.68%2.28%2.34%1.74%2.45%2.71%2.80%2.94%3.56%4.16%3.72%

Часто задаваемые вопросы

CEMIX and FEMIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEMIX has higher volatility (11.29%) compared to FEMIX (0.63%). In terms of maximum drawdown, CEMIX dropped -68.90% vs FEMIX's -22.72%.

FEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMIX и FEMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор