PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMA.L с HKOR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMA.L с HKOR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEMA.L (iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc) and HKOR.L (HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD) are both Asia Pacific Equities funds - CEMA.L tracks the MSCI EM Asia Index Net while HKOR.L tracks the MSCI Korea NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMA.L returned 11.28%/yr vs 17.11%/yr for HKOR.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMA.L charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for HKOR.L.

Доходность

Сравнение доходности CEMA.L и HKOR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L) и HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEMA.L торгуется в USD, в то время как HKOR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HKOR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEMA.L показывает доходность 30.23%, что значительно ниже, чем у HKOR.L с доходностью 106.89%. За последние 10 лет акции CEMA.L уступали акциям HKOR.L по среднегодовой доходности: 11.28% против 17.11% соответственно.

CEMA.L

1 день
-1.58%
1 месяц
4.08%
С начала года
30.23%
6 месяцев
32.36%
1 год
56.94%
3 года*
26.46%
5 лет*
7.99%
10 лет*
11.28%

HKOR.L

1 день
-4.83%
1 месяц
10.99%
С начала года
106.89%
6 месяцев
121.87%
1 год
225.08%
3 года*
48.94%
5 лет*
18.64%
10 лет*
17.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMA.L и HKOR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMA.L
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc		30.23%33.97%12.43%6.65%-21.47%-5.32%28.23%17.50%-15.71%42.34%
HKOR.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD		106.89%100.49%-23.11%19.44%-28.51%-8.19%44.51%11.42%-21.21%45.30%

Correlation

The correlation between CEMA.L and HKOR.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2011 г.

0.74

The correlation between CEMA.L and HKOR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEMA.L и HKOR.L

Секторы
CEMA.L
HKOR.L

Технологии

49.6%
59.7%

Финансовые услуги

13.7%
8.7%

Потребительский циклический сектор

9.9%
6.3%

Промышленность

7.2%
16.3%

Коммуникационные услуги

6.5%
2.1%

Сырьевые материалы

3.4%
1.7%

Здравоохранение

3.0%
2.7%

Энергетика

2.5%
0.9%

Потребительский защитный сектор

2.2%
1.2%

Коммунальные услуги

1.4%
0.3%

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

CEMA.L
49.6%
HKOR.L
59.7%

Финансовые услуги

CEMA.L
13.7%
HKOR.L
8.7%

Потребительский циклический сектор

CEMA.L
9.9%
HKOR.L
6.3%

Промышленность

CEMA.L
7.2%
HKOR.L
16.3%

Коммуникационные услуги

CEMA.L
6.5%
HKOR.L
2.1%

Сырьевые материалы

CEMA.L
3.4%
HKOR.L
1.7%

Здравоохранение

CEMA.L
3.0%
HKOR.L
2.7%

Энергетика

CEMA.L
2.5%
HKOR.L
0.9%

Потребительский защитный сектор

CEMA.L
2.2%
HKOR.L
1.2%

Коммунальные услуги

CEMA.L
1.4%
HKOR.L
0.3%

Недвижимость

CEMA.L
0.7%
HKOR.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc

HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD

Часто сравнивают с CEMA.L:
CEMA.L с ESPS.LCEMA.L с EIMI.LCEMA.L с IKOR.LCEMA.L с ISAC.LCEMA.L с CSP1.LCEMA.L с LCAL.LCEMA.L с PAXJ.L
Часто сравнивают с HKOR.L:
HKOR.L с HTWN.LHKOR.L с AUAD.LHKOR.L с FRXT.LHKOR.L с KRWL.LHKOR.L с GXLK.LHKOR.L с XMID.LHKOR.L с LAUU.L

Доходность на риск

CEMA.L vs. HKOR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMA.L
Ранг доходности на риск CEMA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMA.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMA.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HKOR.L
Ранг доходности на риск HKOR.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HKOR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HKOR.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HKOR.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HKOR.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HKOR.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMA.L c HKOR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L) и HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMA.LHKOR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
6.02

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
5.59

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.78

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

10.23

-6.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.65

38.19

-22.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMA.L vs. HKOR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMA.L на текущий момент составляет 2.76, что ниже коэффициента Шарпа HKOR.L равного 6.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMA.L и HKOR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMA.LHKOR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

6.02

-3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.68

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.41

-0.01

Просадки

Сравнение просадок CEMA.L и HKOR.L

Максимальная просадка CEMA.L за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки HKOR.L в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMA.L и HKOR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMA.LHKOR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-50.56%

+5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-22.80%

+9.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-29.50%

+9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-48.74%

+7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.51%

-50.56%

+5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-5.68%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

-18.96%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

6.12%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMA.L и HKOR.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L) составляет 9.50%, в то время как у HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L) волатильность равна 18.47%. Это указывает на то, что CEMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HKOR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMA.LHKOR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

18.47%

-8.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.21%

33.67%

-15.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

38.79%

-17.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

27.58%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

25.83%

-5.87%

Сравнение комиссий CEMA.L и HKOR.L

CEMA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HKOR.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMA.L и HKOR.L

CEMA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HKOR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMA.L
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HKOR.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD		0.35%0.69%1.51%1.11%0.71%0.59%0.02%0.29%0.53%0.11%0.13%0.57%

Часто задаваемые вопросы

CEMA.L and HKOR.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for HKOR.L.

CEMA.L tracks MSCI EM Asia Index Net, while HKOR.L tracks MSCI Korea NR USD. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.20% for CEMA.L and 0.50% for HKOR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMA.L и HKOR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор