PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEF с FEURX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEF с FEURX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX).

CEF - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. FEURX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 1 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CEF и FEURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEF и FEURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		5.55%92.76%24.07%6.80%1.07%-8.32%31.99%16.91%-6.34%5.59%
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6		9.01%129.09%10.69%7.37%-1.26%-7.42%30.08%38.92%-15.55%-1.36%

Доходность по периодам

С начала года, CEF показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у FEURX с доходностью 9.01%.

CEF

1 день
1.30%
1 месяц
-13.66%
С начала года
5.55%
6 месяцев
30.90%
1 год
71.30%
3 года*
36.73%
5 лет*
22.27%
10 лет*
15.18%

FEURX

1 день
6.18%
1 месяц
-17.95%
С начала года
9.01%
6 месяцев
25.15%
1 год
89.50%
3 года*
38.84%
5 лет*
23.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Gold and Silver Trust

First Eagle Gold Fund Class R6

Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с PICKCEF с SILJCEF с SLVCEF с TYG
Часто сравнивают с FEURX:
FEURX с FGADXFEURX с FGPMXFEURX с FEGOXFEURX с FESGXFEURX с OCMAXFEURX с FEBIXFEURX с OCMGX

Сравнение комиссий CEF и FEURX

CEF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FEURX в 0.81%.

FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust

Доходность на риск

CEF vs. FEURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FEURX
Ранг доходности на риск FEURX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEURX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEURX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEURX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEURX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEURX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEF c FEURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFFEURXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.32

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.53

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

3.40

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

12.43

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEF vs. FEURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEF на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEURX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEF и FEURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFFEURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.32

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.85

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.63

-0.40

Корреляция

Корреляция между CEF и FEURX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEF и FEURX

CEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEURX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6		1.15%1.26%5.39%1.17%0.00%1.30%1.53%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEF и FEURX

Максимальная просадка CEF за все время составила -62.29%, что больше максимальной просадки FEURX в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF и FEURX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFFEURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.29%

-36.99%

-25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-26.66%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-33.93%

+7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.36%

-17.95%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.38%

-12.62%

-14.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

7.29%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CEF и FEURX

Текущая волатильность для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) составляет 13.56%, в то время как у First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что CEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFFEURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.56%

15.60%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.38%

33.00%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.38%

38.96%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.78%

28.21%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

26.77%

-5.19%