PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEF.TO с VUN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEF.TO с VUN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEF.TO (Sprott Physical Gold and Silver Trust) is a stock, while VUN.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index CAD. Over the past 10 years, CEF.TO returned 14.86%/yr vs 15.54%/yr for VUN.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CEF.TO и VUN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEF.TO показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у VUN.TO с доходностью 13.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CEF.TO имеют среднегодовую доходность 14.86%, а акции VUN.TO немного впереди с 15.54%.

CEF.TO

1 день
1.07%
1 месяц
1.67%
С начала года
3.63%
6 месяцев
11.95%
1 год
58.70%
3 года*
37.78%
5 лет*
21.95%
10 лет*
14.86%

VUN.TO

1 день
0.51%
1 месяц
6.61%
С начала года
13.00%
6 месяцев
10.91%
1 год
30.37%
3 года*
23.24%
5 лет*
15.62%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEF.TO и VUN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEF.TO
Sprott Physical Gold and Silver Trust		3.63%83.74%34.77%4.70%7.88%-8.74%29.32%11.22%1.48%10.21%
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		13.00%11.43%33.76%23.00%-14.20%24.54%18.22%23.99%2.35%13.01%

Correlation

The correlation between CEF.TO and VUN.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2013 г.

-0.03

The correlation between CEF.TO and VUN.TO shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Vanguard U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с CEF.TO:
CEF.TO с PHYSCEF.TO с GLDCEF.TO с XGD.TOCEF.TO с IAUCEF.TO с VOOCEF.TO с GDXCEF.TO с SPY
Часто сравнивают с VUN.TO:
VUN.TO с XUU.TOVUN.TO с VCN.TOVUN.TO с VOOVUN.TO с VTIVUN.TO с VEQT.TOVUN.TO с TPU.TOVUN.TO с SPY

Доходность на риск

CEF.TO vs. VUN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEF.TO
Ранг доходности на риск CEF.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VUN.TO
Ранг доходности на риск VUN.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUN.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUN.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUN.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUN.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUN.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEF.TO c VUN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEF.TOVUN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.55

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.50

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.58

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

13.42

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEF.TO vs. VUN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEF.TO на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа VUN.TO равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEF.TO и VUN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEF.TOVUN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.55

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.02

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.94

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.01

-0.87

Просадки

Сравнение просадок CEF.TO и VUN.TO

Максимальная просадка CEF.TO за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки VUN.TO в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF.TO и VUN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEF.TOVUN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-28.19%

-30.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.60%

-8.51%

-17.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.60%

-19.88%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.60%

-23.67%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.04%

-28.19%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.38%

0.00%

-19.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.41%

-3.80%

-26.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

2.27%

+7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CEF.TO и VUN.TO

Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что CEF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEF.TOVUN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

2.96%

+7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.87%

8.82%

+25.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.49%

11.95%

+24.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

15.43%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

16.70%

+4.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEF.TO и VUN.TO

CEF.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF.TO
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.09%0.09%
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		0.74%0.84%0.93%1.10%1.21%0.97%1.15%1.45%1.52%1.39%1.49%1.49%

Часто задаваемые вопросы

CEF.TO and VUN.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEF.TO и VUN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор