PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEE с CAEZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEE с CAEZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEE (The Central and Eastern Europe Fund) and CAEZX (Columbia Acorn European Fund) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, CEE returned 4.82%/yr vs 8.39%/yr for CAEZX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CEE charges 1.26%/yr vs 1.19%/yr for CAEZX.

Доходность

Сравнение доходности CEE и CAEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и Columbia Acorn European Fund (CAEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEE показывает доходность 21.30%, что значительно выше, чем у CAEZX с доходностью 5.08%. За последние 10 лет акции CEE уступали акциям CAEZX по среднегодовой доходности: 4.82% против 8.39% соответственно.

CEE

1 день
1.80%
1 месяц
4.83%
С начала года
21.30%
6 месяцев
32.77%
1 год
43.55%
3 года*
41.40%
5 лет*
-1.87%
10 лет*
4.82%

CAEZX

1 день
-1.45%
1 месяц
0.90%
С начала года
5.08%
6 месяцев
7.99%
1 год
11.02%
3 года*
9.82%
5 лет*
1.15%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEE и CAEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEE
The Central and Eastern Europe Fund		21.30%65.59%15.52%22.58%-67.78%13.62%-11.76%35.49%-5.73%21.34%
CAEZX
Columbia Acorn European Fund		5.08%24.00%-4.20%25.11%-38.02%21.76%23.09%46.34%-18.57%38.37%

Correlation

The correlation between CEE and CAEZX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2011 г.

0.43

The correlation between CEE and CAEZX shifts across timeframes, from 0.31 (5 years) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Central and Eastern Europe Fund

Columbia Acorn European Fund

Часто сравнивают с CEE:
CEE с AEDAXCEE с ESMAXCEE с DSEUXCEE с EUGDXCEE с HFEAXCEE с UEPIXCEE с CMIUX
Часто сравнивают с CAEZX:
CAEZX с AEDAXCAEZX с CMIUXCAEZX с ESMAXCAEZX с VEUSXCAEZX с DFCSXCAEZX с CBALXCAEZX с FZILX

Доходность на риск

CEE vs. CAEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEE
Ранг доходности на риск CEE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CAEZX
Ранг доходности на риск CAEZX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEZX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEZX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEZX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEZX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEZX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEE c CAEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и Columbia Acorn European Fund (CAEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEECAEZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.73

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.15

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.14

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

0.81

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.74

2.97

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEE vs. CAEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEE на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа CAEZX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEE и CAEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEECAEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.73

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.05

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.40

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.47

-0.37

Просадки

Сравнение просадок CEE и CAEZX

Максимальная просадка CEE за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки CAEZX в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEE и CAEZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEECAEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.98%

-50.98%

-32.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-14.38%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.22%

-22.96%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.89%

-50.98%

-28.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.89%

-50.98%

-28.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.52%

-6.68%

-25.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.36%

-11.51%

-25.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

3.92%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CEE и CAEZX

The Central and Eastern Europe Fund (CEE) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Columbia Acorn European Fund (CAEZX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что CEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEECAEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

5.70%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

13.44%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.93%

16.01%

+9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.07%

21.81%

+17.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.55%

20.90%

+11.65%

Сравнение комиссий CEE и CAEZX

CEE берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии CAEZX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEE и CAEZX

Дивидендная доходность CEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности CAEZX в 19.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAEZX
Columbia Acorn European Fund		19.95%20.97%2.67%0.84%0.00%0.40%0.45%1.04%0.77%1.26%1.10%1.57%
CEE
The Central and Eastern Europe Fund		1.80%2.19%3.23%3.74%2.89%3.61%3.82%5.17%4.58%2.30%1.56%2.92%

Часто задаваемые вопросы

CEE and CAEZX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEE has higher volatility (7.66%) compared to CAEZX (5.70%). In terms of maximum drawdown, CEE dropped -82.98% vs CAEZX's -50.98%.

CEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEE и CAEZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор