PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEBZ.DE с H4ZZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEBZ.DE с H4ZZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEBZ.DE (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) and H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - CEBZ.DE tracks the MSCI Europe Index while H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past year, CEBZ.DE returned 15.91% vs 15.62% for H4ZZ.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CEBZ.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for H4ZZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEBZ.DE и H4ZZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEBZ.DE показывает доходность 7.37%, а H4ZZ.DE немного ниже – 7.20%.

CEBZ.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.05%
С начала года
7.37%
6 месяцев
9.77%
1 год
15.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

H4ZZ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.56%
1 год
15.62%
3 года*
15.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEBZ.DE и H4ZZ.DE

2026 (YTD)20252024
CEBZ.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		7.37%20.45%1.33%
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		7.20%22.35%-0.46%

Correlation

The correlation between CEBZ.DE and H4ZZ.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2024 г.

0.94

The correlation between CEBZ.DE and H4ZZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с CEBZ.DE:
CEBZ.DE с EUNL.DECEBZ.DE с B41J.DECEBZ.DE с EHF1.DECEBZ.DE с ^STOXXCEBZ.DE с ASWA.DECEBZ.DE с 5HEU.DECEBZ.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с CEMT.DEH4ZZ.DE с XDUK.DEH4ZZ.DE с XESD.DE

Доходность на риск

CEBZ.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEBZ.DE
Ранг доходности на риск CEBZ.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEBZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEBZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEBZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEBZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEBZ.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEBZ.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEBZ.DEH4ZZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.98

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.54

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.43

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.29

4.86

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEBZ.DE vs. H4ZZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEBZ.DE на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZZ.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEBZ.DE и H4ZZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEBZ.DEH4ZZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.98

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.18

-0.23

Просадки

Сравнение просадок CEBZ.DE и H4ZZ.DE

Максимальная просадка CEBZ.DE за все время составила -16.41%, примерно равная максимальной просадке H4ZZ.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBZ.DE и H4ZZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEBZ.DEH4ZZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-16.46%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-10.94%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.53%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-2.68%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.23%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CEBZ.DE и H4ZZ.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) составляет 4.49%, в то время как у HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что CEBZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEBZ.DEH4ZZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.93%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

12.97%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

15.97%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

15.85%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

15.85%

-2.03%

Сравнение комиссий CEBZ.DE и H4ZZ.DE

CEBZ.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии H4ZZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEBZ.DE и H4ZZ.DE

Ни CEBZ.DE, ни H4ZZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CEBZ.DE and H4ZZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for CEBZ.DE.

CEBZ.DE tracks MSCI Europe Index, while H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.12% for CEBZ.DE and 0.05% for H4ZZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEBZ.DE и H4ZZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор