PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEBZ.DE с EXSH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEBZ.DE с EXSH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE).

CEBZ.DE и EXSH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEBZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CEBZ.DE и EXSH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEBZ.DE и EXSH.DE

2026 (YTD)20252024
CEBZ.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		1.36%20.45%1.33%
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.95%44.94%8.01%

Доходность по периодам

С начала года, CEBZ.DE показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 4.95%.

CEBZ.DE

1 день
2.41%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.36%
6 месяцев
6.48%
1 год
13.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EXSH.DE

1 день
2.22%
1 месяц
-1.18%
С начала года
4.95%
6 месяцев
14.32%
1 год
30.02%
3 года*
20.92%
5 лет*
11.88%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с CEBZ.DE:
CEBZ.DE с VEUA.LCEBZ.DE с ^STOXXCEBZ.DE с ASWA.DECEBZ.DE с PRAZ.DECEBZ.DE с SC0D.DECEBZ.DE с B41J.DECEBZ.DE с EUNA.DE
Часто сравнивают с EXSH.DE:
EXSH.DE с EXSG.DEEXSH.DE с WPEA.PAEXSH.DE с WTEE.DEEXSH.DE с SCHGEXSH.DE с SCHDEXSH.DE с IUKD.LEXSH.DE с VHYG.L

Сравнение комиссий CEBZ.DE и EXSH.DE

CEBZ.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EXSH.DE в 0.32%.

EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
CEBZ.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

CEBZ.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEBZ.DE
Ранг доходности на риск CEBZ.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEBZ.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEBZ.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEBZ.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEBZ.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEBZ.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEBZ.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEBZ.DEEXSH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.04

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.51

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

3.03

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

13.44

-8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEBZ.DE vs. EXSH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEBZ.DE на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа EXSH.DE равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEBZ.DE и EXSH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEBZ.DEEXSH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.04

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.30

+0.52

Корреляция

Корреляция между CEBZ.DE и EXSH.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEBZ.DE и EXSH.DE

CEBZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEBZ.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.77%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%

Просадки

Сравнение просадок CEBZ.DE и EXSH.DE

Максимальная просадка CEBZ.DE за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBZ.DE и EXSH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CEBZ.DEEXSH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-70.20%

+53.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-12.67%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-2.28%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-22.32%

+20.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.28%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CEBZ.DE и EXSH.DE

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что CEBZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEBZ.DEEXSH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

5.26%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

8.89%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

14.68%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

14.48%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.48%

17.14%

-3.66%